基于协整-SETAR模型的白银期货套利研究
本文关键词：基于协整-SETAR模型的白银期货套利研究 出处：《数学的实践与认识》2017年22期 论文类型：期刊论文
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【摘要】：在协整理论和均值回归理论基础上,对白银期货价差序列建立SETAR模型进行套利研究.研究结果表明,白银期货合约之间存在着长期均衡关系.经过误差修正后,价差建立的SETAR模型套利机会比均衡误差项建立的SETAR模型的套利机会更多.
[Abstract]:On the basis of cointegration theory and mean regression theory, the paper carries on the arbitrage research on the SETAR model of silver futures spread sequence. There is a long-term equilibrium relationship between silver futures contracts. After error correction, the arbitrage opportunity of the SETAR model based on the spread is more than that of the SETAR model established by the equilibrium error term.
【作者单位】： 桂林理工大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金(41661031) 国家社会科学基金(13CJY075) 广西财经学院数量经济学重点实验室项目(2014)
【分类号】：F224;F724.5;F832.54
【正文快照】： 1引言统计套利是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析用以指导套利交易.相比于无风险套利,统计套利增加了一些风险,但是由此可获得的套利机会数倍多于无风险套利.如今,如何在期货市场上精确控制风险和应用统计模型
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