商业银行信贷风险动态转移概率研究

发布时间：2018-02-09 23:47

  本文关键词： 商业银行 信贷风险 转移概率 折现　出处：《统计与决策》2017年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章针对中国金融环境中商业银行信贷风险现状,利用转移概率折算了关于信贷转移风险概率的散点值分布的标准差与方差,从中获得整个转移矩阵,并针对授信总体额度进行了远期贴现下的转移概率收益方差测算。结果表明:商业银行的信贷风险主要维持在获信主体信用级别的中部,且商业银行在向获信主体释放信贷过程中的接纳抵押额度具备前部变化大,后部跳跃的特征。整个商业银行在转移概率下的信贷风险仍然居于稳定的中间级别。给定信用事件及远期贴现信号情形下,各信用等级的十万次内折算的参与样本量越大,则获得的拟合值越强烈,也即是越为精确的趋势估计,而低级别信用的折现值越低,其对于商业银行信贷风险的评估误差越高。
[Abstract]:In view of the present situation of credit risk of commercial banks in China's financial environment, the standard deviation and variance of the scattered value distribution on the probability of credit transfer risk are converted by using the transfer probability, and the whole transfer matrix is obtained from it. The result shows that the credit risk of commercial banks is mainly maintained in the middle of the credit grade. Moreover, the amount of mortgage accepted by commercial banks in the process of releasing credit to the recipients of credit has great changes in the front, The credit risk of the whole commercial bank is still in the stable intermediate level under the transfer probability. Given the credit event and the forward discount signal, the more the participating sample of 100,000 times of each credit grade is converted, The stronger the fitting value is, the more accurate the trend estimate is, and the lower the discounted value of low grade credit is, the higher the evaluation error of credit risk of commercial bank is.
【作者单位】： 吉林大学商学院;
【分类号】：F830.5

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本文编号：1499150