基于交互作用系统的股票价格波动相关性

发布时间：2018-02-12 10:14

  本文关键词： 金融统计 价格公式 模拟 交叉相关性 自相关性　出处：《北京交通大学学报》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：根据随机交互作用系统之一的接触过程理论,构造了一个股票价格模型来模拟金融市场股票价格时间序列及其收益率序列.重点讨论了模拟收益率序列的相关性,并与实际数据上证综指(SSE)、深证成指(SZSE)进行了对比分析.在交叉相关性分析中,分别研究了不同的信息传播速率和初始信息携带率之间的交叉相关性,并用实际数据对SSE与SZSE作对照,发现它们之间都是存在交叉相关性的;在自相关性分析中,采用了常规自相关函数、q阶自相关函数以及多重自相关函数分别对单个模拟数据以及实际数据进行分析,从3种结果中都可以看出模拟数据的收益率序列同实际数据一样是具有波动集簇性的.
[Abstract]:Based on the contact process theory of one of the stochastic interaction systems, a stock price model is constructed to simulate the time series of stock prices and their return series in financial markets. In the cross-correlation analysis, we studied the cross-correlation between different information transmission rate and initial information carrying rate, and compared with the actual data of Shanghai Composite Index (SSE) and Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange). By comparing SSE and SZSE with actual data, we find that there is a cross correlation between them. The conventional autocorrelation function Q order autocorrelation function and multiple autocorrelation function are used to analyze the single simulated data and the actual data respectively. It can be seen from the three results that the return series of the simulated data has the same volatility cluster as the actual data.
【作者单位】： 北京交通大学理学院;北京联合大学基础部;
【基金】：国家自然科学基金(71271026)~~
【分类号】：F224;F830.91

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本文编号：1505392