混合分数布朗运动环境下结合资产配置策略的多期收益保证价值的测算
本文关键词: 混合分数布朗运动 CM策略 CPPI策略 出处:《黑龙江大学自然科学学报》2017年02期 论文类型:期刊论文
【摘要】:考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值。通过数值模拟,比较分析多期保证期限、金融市场重要参数和资产配置策略参数对两策略下多期收益保证价值的影响。
[Abstract]:Considering the risky asset price process driven by the mixed fractional Brownian motion with Hurst exponent greater than 3/4. In the mixed fractional Brownian motion environment, the value of multi-period income guarantee combined with CM strategy and CPPI strategy is calculated. This paper compares and analyzes the effects of the multi-period guarantee period, the important parameters of the financial market and the asset allocation strategy parameters on the value of the multi-period income guarantee under the two strategies.
【作者单位】: 东华大学理学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(11571071)
【分类号】:F830.9;O211.6
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,本文编号:1521920
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