不同偏好者的证券投资组合模型分析

发布时间：2018-02-26 10:34

  本文关键词： 投资组合 马科维兹 收益 风险　出处：《民营科技》2016年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：基于马科维兹的均值方差模型,建立投资组合的优化模型,投资人可以根据个人的偏好不同来选择对应的投资组合模型,最后通过收集数据进行实例论证,针对不同的人得出不同的投资比例。
[Abstract]:Based on the mean variance model of Markowitz, the optimization model of portfolio is established. The investor can choose the corresponding portfolio model according to the individual preference. For different people to arrive at a different proportion of investment.
【作者单位】： 安康学院数学与统计学院;
【分类号】：F832.51

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本文编号：1537648