曲线障碍链式衍生证券定价

发布时间：2018-03-10 13:43

  本文选题：链式动态基金保护　切入点：链式汇率连动期权　出处：《辽宁大学》2017年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：本文主要研究链式动态基金保护和链式汇率连动期权.当标的资产价格首次穿越指数障碍或者以指定顺序首次穿越两个指数障碍时,动态基金保护和期权启动.本文通过多次应用一维条件Girsanov定理,多维Girsanov定理以及布朗运动的反射原理等方法推导出链式动态基金保护及链式汇率连动期权的价格公式.本文结构如下:第一章介绍研究背景及预备知识;第二章推导出了指数障碍链式动态基金保护在各种情况下的条件价格公式;第三章给出了指数障碍链式汇率连动期权在零时刻的价值;第四章对本文做出总结。
[Abstract]:This paper mainly studies the chain dynamic fund protection and linked exchange rate linked options. When the underlying asset price crosses the index barrier for the first time or crosses the two index barriers for the first time in a specified order, Dynamic Fund Protection and option Start-up. This paper applies the one-dimensional conditional Girsanov theorem several times, The multi-dimensional Girsanov theorem and the reflection principle of Brownian motion are used to deduce the price formula of chain dynamic fund protection and linked exchange rate option. The structure of this paper is as follows: the first chapter introduces the research background and preparatory knowledge; The second chapter deduces the conditional price formula of the exponential obstacle chain dynamic fund protection under various circumstances; the third chapter gives the value of the index barrier chain exchange rate linkage option at zero time; the 4th chapter summarizes this paper.
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F830.91

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本文编号：1593599