投资组合理论在我国股票市场的实践探索

发布时间：2018-03-30 03:36

  本文选题：投资组合优化模型　切入点：捕食策略PSO算法　出处：《兰州大学》2014年硕士论文

【摘要】：本文主要是对投资组合理论于我国股市实践的一种初步探索。针对目前我国股票市场交易中股票整手交易、单个品种最大投资金额限制、投资组合的调整等情况。同时为了追求模型的实践有效性,还充分地考虑了证券交易过程中所出现的各种费用。在此基础上构建了一个符合我国股市交易实际的投资组合优化模型,并结合上证A股数据,运用基于捕食策略的PSO算法进行投资组合计算,通过实证分析验证了模型的适用性及优良性和基于捕食策略PSO算法的有效性。可为广大的股市投资者构建投资组合提供参考。
[Abstract]:This paper is a preliminary exploration of portfolio theory in stock market practice in our country. Aiming at the whole trading of stock in stock market in our country, the maximum investment amount of a single variety is limited. Portfolio adjustment and so on. In order to pursue the practical validity of the model, On the basis of this, we construct a portfolio optimization model which is in line with the actual situation of stock market trading in our country, and combine the data of A shares of Shanghai Stock Exchange. The PSO algorithm based on predation strategy is used to calculate the investment portfolio. The applicability and excellence of the model and the validity of the PSO algorithm based on predation strategy are verified by empirical analysis, which can provide a reference for the vast number of stock market investors to build their portfolio.
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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本文编号：1684179