基于信息准则的连涨连跌收益率变结构分析

发布时间：2018-04-24 10:14

本文选题：信息准则 + 连涨连跌收益率　；参考：《合肥工业大学学报(自然科学版)》2017年07期

【摘要】：文章主要运用Schwarz信息准则(Schwarz information criterion,SIC)对上证综指连涨连跌收益率进行变结构分析,选用1992年5月至2015年5月近6 000个交易日的对数收益率数据,基于信息准则,检验该段时间内连涨和连跌收益率是否发生结构变化。如果发生结构变化,估计发生结构变化点的个数以及相应的变结构点位置,并探讨发生变结构的背后影响因素,并对连涨连跌收益率的不同变化情况给予解释。
[Abstract]:This paper mainly uses the Schwarz information criterion, Schwarz information criterion, to analyze the variable structure of the return rate of Shanghai Composite Index. The logarithmic return data of nearly 6,000 trading days from May 1992 to May 2015 are selected, and based on the information criterion, the logarithmic rate of return for nearly 6,000 trading days from May 1992 to May 2015 is selected. During this period of time continuous rise and fall rate of return whether there is structural change. If structural change occurs, the number of structural change points and the location of corresponding variable structural points are estimated, and the influencing factors behind the occurrence of variable structure are discussed, and the different changes in the rate of return of continuous rise and fall are explained.
【作者单位】：合肥工业大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金青年科学基金资助项目(11201108) 中央高校基本科研业务费专项资助项目(2015HGZX0018) 全国统计科研计划重点资助项目(2012LZ009)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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