基于航运指数追踪的股票投资组合优化

发布时间：2018-05-11 06:04

  本文选题：投资组合 + 航运指数　； 参考：《中国航海》2017年02期

【摘要】：为降低航运市场投资门槛并提供低成本、高效益、低风险的投资策略,运用优化复制的方法,从"沪深300"中选取部分与航运板块相关的股票建立投资组合,追踪航运股票综合指数和波罗的海指数。实证结果表明,优化后的投资组合具有较理想的追踪效果。该研究提出建立航运股票综合指数来反映全球航运资本市场的表现,根据不同投资者风险厌恶程度与投资组合容量对追踪效果的影响设计不同投资方案进行对比。
[Abstract]:In order to reduce the investment threshold of shipping market and provide low cost, high benefit and low risk investment strategy, using the method of optimizing replication, select some stocks related to shipping plate from "Shanghai and Shenzhen 300" to set up the investment portfolio. Track shipping stock composite index and Baltic index. The empirical results show that the optimized portfolio has an ideal tracking effect. In this study, a composite index of shipping stocks is proposed to reflect the performance of the global shipping capital market. Different investment schemes are designed according to the influence of different investors' risk aversion and portfolio capacity on tracking effect.
【作者单位】： 浙江海洋大学经济与管理学院;上海海事大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(51409157;61304203) 教育部人文社会科学研究项目(14YJC630008)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1872722