含信用风险的上限型权证期权定价

发布时间：2018-06-21 18:57

  本文选题：信用风险 + 上限型权证期权　； 参考：《应用数学》2017年03期

【摘要】：本文通过公司价值模型研究一类含信用风险的上限型权证期权的定价.一方面利用鞅的方法推导出公司负债和无风险利率为常数情况下上限型权证期权的定价;另一方面通过概率的方法推导出含信用风险的上限型权证期权定价公式,该公式推广了Black-Scholes的欧式期权定价.
[Abstract]:This paper studies the pricing of a class of upper bound warrant options with credit risk through the company value model. On the one hand, using martingale method to deduce the pricing of upper bound warrant options with constant corporate liabilities and risk-free interest rates, on the other hand, the pricing formula of upper bound warrants options with credit risk is derived by the method of probability. This formula generalizes Black-Scholes' European option pricing.
【作者单位】： 安康学院数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金(11301451) 国家社科基金(12CTJ012) 陕西省教育厅人文社科基金(16JK1010)
【分类号】：F830.9;O211.67

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本文编号：2049687