我国商业银行不良资产证券化研究

发布时间：2016-12-14 16:58

  本文关键词：商业银行不良资产证券化研究，由笔耕文化传播整理发布。

《华东师范大学》 2006年

我国商业银行不良资产证券化研究

杨传云  

【摘要】：妥善处理银行的巨额不良资产已经成为世界各国必须面对的一个重要问题。我国居高不下并不断衍生的不良资产和明确的金融业开放与改革时间表，对商业银行尽可能利用自身能力处置和消化不良资产提出了更为紧迫的进度要求。资产证券化是近30年来国际金融领域最重大的金融创新之一。20世纪70年代，美国储蓄贷款协会的危机直接导致了资产证券化的产生。资产证券化自诞生以来，在世界各地得到了迅速的发展。目前我国商业银行和资产管理公司的处置手段不能很好地满足快速、批量处置巨额不良资产的要求。利用证券化手段化解不良资产，对我国金融业平稳发展具有重要意义。通过不良资产证券化，可以分散和降低我国商业银行风险，改善商业银行的资本结构、提高资本充足率，提高商业银行资产的流动性，提高金融体系效率。 本文首先介绍不良资产证券化相关概念，不良资产证券化的特点及其条件，不良资产证券化的核心原理和基本原理和不良资产证券化的运行机制，逻辑分析不良资产证券化中各个环节之间的有机联系。其次运用历史研究法和比较研究法，考察不良资产证券化形成和发展的历史过程，联系我国实际状况，分析其产生的原因，比较分析主要国家不良资产证券化市场的发展情况，以及不同资产证券化产品之间的异同，为在我国商业银行开展不良资产证券化业务提供借鉴。本文创新之处在于运用管理学上的SWOT分析法，对我国商业银行不良资产证券化进行SWOT分析，分析我国商业银行不良资产证券化的优劣势、面临的机遇与挑战。虽然我国商业银行不良资产证券化在市场、制度、人才、经验等方面还存在很多问题，但是，从不良资产证券化的基本条件看，我国已经具备推行不良资产证券化的可行性。最后提出在目前的法律和制度框架下，我国商业银行不良资产证券化的模式与结构设计以及相应发展建议。现阶段受制于目前的法律环境，特殊目的公司(SPC)难以设立，SPV采取信托模式是目前我国商业银行不良资产证券化模式的现实选择。为促进我国商业银行不良资产证券化，应完善相关法律、制度环境建设，降低不良资产证券化交易的不确定性和交易成本，，推动资本市场的发展。

【关键词】：
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.51
【目录】：

导论8-14

一、选题的背景及意义8-9

二、国内外研究文献综述9-13

三、研究的逻辑构架及创新13-14

第1章 不良资产证券化概述14-29

1.1 相关概念界定14-17

1.2 不良资产证券化的特点及其条件17-19

1.3 不良资产证券化的原理19-23

1.4 不良资产证券化的运行机制23-26

1.5 国外不良资产证券化的经验总结26-29

第2章 我国商业银行不良资产证券化的SWOT分析29-44

2.1 我国商业银行不良资产的现状与问题29-34

2.2 我国商业银行不良资产证券化的SWOT分析34-44

第3章 我国商业银行实施不良资产证券化的模式与结构设计44-54

3.1 我国商业银行不良资产证券化的模式选择44-45

3.2 我国商业银行不良资产证券化交易结构设计45-52

3.3 我国商业银行不良资产证券化的个案分析52-54

第4章 我国实施不良资产证券化的对策建议54-60

4.1 合理设计证券化品种，构建资产池设立特设信托机构54

4.2 设立特设信托机构SPV54-55

4.3 完善法律制度55-56

4.4 建立和完善信托产品的信息披露机制和信用评级体系56

4.5 培育机构投资者，增大资产支持证券市场的有效需求56-57

4.6 完善我国资本市场57-58

4.7 建立中央优先权益登记系统58-59

4.8 建立统一的资产证券化监管和协调体系59-60

结束语60-61

注61-63

参考文献63-67

后记67

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【引证文献】

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本文编号：212808