浦发银行不良贷款率影响因素分析

发布时间：2020-04-03 07:15

【摘要】：近年来我国经济面临着较大的下行压力,商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈现出“双升”态势,这不仅会降低银行信贷资产质量和利润水平,同时还扰乱了我国经济市场秩序。浦发银行不良贷款率一直处于上升的趋势,成为2017年唯一一家不良贷款率超过2%的上市股份制商业银行,信贷资产质量出现严重问题。因此,如何更好地降低不良贷款率,找出影响不良贷款率的因素,提高银行资产质量,对于浦发银行和整个银行业具有重要意义。本文结合浦发银行的实际情况,采取定性和定量、理论和实证相结合的方法对影响浦发银行不良贷款率的因素进行分析。首先,本文从总体、结构、行业分布、产品分布方面对浦发银行不良贷款现状进行描述,总结出浦发银行不良贷款的特点。其次,从宏观经济情况和银行自身经营角度出发,对影响浦发银行不良贷款率的因素进行理论分析。在此基础上,本文的实证部分选取2005-2018年季度数据,使用M2/GDP、社会消费品零售总额增长率、存贷比、流动性比例与不良贷款率建立VAR模型,分析各因素冲击对不良贷款率的影响,并依据该模型进行样本外动态预测,由此得出以下结论:M2/GDP和存贷比与不良贷款率之间存在正相关关系,社会消费品零售总额增长率和流动性比例与不良贷款率之间存在负相关关系;宏观因素中社会消费品零售总额增长率和微观因素中存贷比冲击对不良贷款率的影响较大;通过预测发现浦发银行不良贷款率未来可能会持续增加。最后,在理论分析和实证结果的基础上,从防范增量和处置存量角度对降低浦发银行不良贷款率提出对策和建议。
【图文】：

不良贷款率,社会消费品零售总额

图 4-1 2009-2018 年浦发银行不良贷款率与 M2/GDP 关系数据来源：根据国家统计局和浦发银行历年财务报告整理所得（二）批发零售行业贷款集中度对浦发银行不良贷款率的影响分析谢冰（2009）提出社会消费品零售总额对商业银行不良贷款率有负向影响，且其对降低不良贷款率的影响较大②。社会消费品零售总额是居民和社会在批发和零售业、住宿和餐饮业的消费零售总额，这个指标不仅可以反映出批发零售市场的变动情况，同时也在一定程度上表明我国宏观经济的景气程度。当社会消费品零售总额增长率增加时，说明批发零售业和餐饮业发展较好，消费带动经济良好发展；相反，当社会消费品零售总额增长率下降时，说明批发零售行业处于低迷状态，可能导致行业企业资金运作困难，出现还贷难的问题。通过分析浦发银行经营发展现状可知，近年来，为了多元化业务结构，浦发银行增加对批发零售行业的贷款，数据表明浦发银行对公和对私贷款占比大约为 6：4，而对批发零售业的贷款约为 10%，接近于对公贷款的 1/6，加之国家大力鼓励消费拉动经济增长，使得浦发银行的利润增加。但是，随着中国经济的超预期下行，中小企业

不良贷款率,消费品零售总额,增长率,存贷比

图 4-2 2009-2017 年浦发银行不良贷款率与社会消费品零售总额增长率关系数据来源：根据 wind 数据库和浦发银行历年年报整理所得二、微观因素（一）存贷比对浦发银行不良贷款率的影响分析任秋潇（2016）提出一家银行存贷比越低，说明银行不偏好风险，可能不良贷款率越低③。存贷比是指贷款总额比上存款总额，是银行用来衡量流动性风险的重要指标。从盈利的角度来说，商业银行希望存贷比越高越好，这可以降低银行的资金成本，所以银行出于盈利的目的，会尽可能提高存贷比。但是商业银行从抵抗风险的角度来说，，存贷比不应该太高，银行需要留出充足的现金和存款准备金以应对客户的现金支取和结算，避免发生流动性挤兑现象。综上来说，银行存贷比应该保持在合理的范围内，目前我国央行对商业银行存贷比规定的最高比例为 75%，对于资本充足率和拨备覆盖率足够的银行，他们可以做出适当的突破。存贷比作为考察银行不良贷款率的参考指标，可以体现出银行在不同时期的
【学位授予单位】：西北民族大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4

【参考文献】