基于元胞自动机的股票价格仿真研究

发布时间：2017-03-23 04:09

  本文关键词：基于元胞自动机的股票价格仿真研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：元胞自动机是一个在时间和空间上都离散的局部动力学模型,因此在对空间离散的复杂系统的研究元胞自动机是一个非常实用的研究方法,自诞生以来在理论研究和应用方面都获得了诸多成就。国内外诸多学者利用元胞自动机在物理集成电路、生物领域的病毒传播、社会科学领域的舆论传播等进行仿真模拟研究。在金融领域,已有学者利用元胞自动机建立了股票市场模型,通过这些模型解释了金融市场的一些特殊现象,但模型仍存在一定的缺陷,针对这些缺陷采取由简到繁依次加入影响股票价格的市场因素,构建了最终的基于元胞自动机的股票市场模型。最后,运用Matlab软件对所提出的股票市场模型进行了仿真模拟,模型很好地验证了股票市场中的一些非线性特征,如股票收益率的“尖峰厚尾”和“波动聚集”特征。此外,通过加入利好和利空消息后发现,股票价格的上涨和下跌主要受到基本面交易者对消息的敏感程度,从众交易者对消息的敏感程度只会影响股票价格的波动幅度,而不会改变价格的涨跌幅度。通过仿真发现股票的价值是由基本面决定,当股票偏离它的基本价值过大时最终会回归它的基本价值,并围绕基本价值上下波动。通过增加基本面投资者的比例可以有效的减少市场的波动,增加市场的稳定性。
【关键词】：元胞自动机 股票价格 仿真研究
【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第1章 绪论6-12
• 1.1 选题背景及意义6-7
• 1.2 国内外研究动态7-10
• 1.2.1 国外研究现状7-9
• 1.2.2 国内研究现状9-10
• 1.3 研究内容10
• 1.4 创新点与不足10-11
• 1.5 论文结构11-12
• 第2章 元胞自动机12-21
• 2.1 元胞自动机（CA）的定义12-14
• 2.1.1 物理学定义12
• 2.1.2 数学定义12-13
• 2.1.3 生物学定义13-14
• 2.2 元胞自动机(CA)的构成14-16
• 2.2.1 元胞及其邻居14-15
• 2.2.2 元胞空间及其状态15-16
• 2.2.3 演化规则16
• 2.2.4 时间16
• 2.3 元胞自动机（CA）的特征16-18
• 2.3.1 时间及空间离散16-17
• 2.3.2 时空局部性17
• 2.3.3 并行性与同质性17
• 2.3.4 高维性17-18
• 2.4 元胞自动机在经济学中运用18-21
• 2.4.1 在市场营销中的应用18
• 2.4.2 寡头垄断行为中的应用18-19
• 2.4.3 在股票市场中的应用19-21
• 第3章 基于元胞自动机的股票市场模型21-26
• 3.1 模型假设21
• 3.2 元胞自动机（CA）基本结构21-22
• 3.2.1 元胞及元胞邻居21
• 3.2.2 元胞空间及元胞状态21-22
• 3.2.3 演化规则22
• 3.3 初等模型22-23
• 3.4 影响因素分析23-25
• 3.4.1 信息因素23-24
• 3.4.2 股票历史价格因素24-25
• 3.5 股票价格的市场机制25-26
• 第4章 模型的实施过程及仿真结果26-45
• 4.1 设定初始参数26
• 4.2 模型仿真结果26-31
• 4.2.1 初等模型27-28
• 4.2.2 含消息因素模型仿真结果28-30
• 4.2.3 含有历史价格的因素仿真结果30-31
• 4.3 仿真结果检验31-35
• 4.3.1“尖峰肥尾”性检验31-34
• 4.3.2 与沪深300指数实证结果的对比分析34-35
• 4.4 利好、利空消息的影响分析35-45
• 4.4.1 利好消息影响35-39
• 4.4.2 利空消息影响39-45
• 第5章 结论与展望45-46
• 5.1 结论45
• 5.2 展望45-46
• 参考文献46-48
• 攻读学位期间的研究成果48-49
• 附录 1:元胞自动机模型主程序49-54
• 附录 2:利好消息（Cim=0.8，C?u=0.2）价格输出数据54-56
• 附录 3:利空消息（Cim=0.8，C_(?u)=0.2）价格输出数据56-58
• 致谢58-59

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 应尚军,魏一鸣,蔡嗣经;元胞自动机及其在经济学中的应用[J];中国管理科学;2000年S1期

2 李凯;田双亮;金明;张喜;;元胞自动机预测客户群问题的研究[J];西北民族大学学报(自然科学版);2010年01期

3 周丹;袁永博;;基于地理加权和元胞自动机的建设用地发展模拟[J];国土资源科技管理;2011年02期

4 孔建国,叶玲平,彭博;基于元胞自动机的人工金融市场及其仿真研究[J];计算机仿真;2005年03期

5 李捷;;基于元胞自动机的期权定价模型[J];五邑大学学报(自然科学版);2011年04期

6 黄宗远;沈小燕;;元胞自动机在金融市场上的研究现状和趋向[J];浙江金融;2007年12期

7 蒲雯;张超;王淑华;杨建宇;桑玲玲;;基于元胞自动机复合模型的村镇土地利用变化模拟[J];中国农业大学学报;2012年05期

8 余亮,陈荣,何宜柱;元胞自动机与经济学应用[J];系统工程;2003年01期

9 李捷;朱明皓;;城市交通拥堵的经济学分析和元胞自动机模拟[J];物流技术;2011年17期

10 夏亭;孙绍荣;;基于元胞自动机制度下组织化群体行为的模拟研究[J];上海理工大学学报;2012年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 刘碧川;吴秋轩;;零边界条件下二维元胞自动机矩阵可逆性分析[A];浙江省信号处理学会2012学术年会论文集[C];2012年

2 陈军华;赵凛;张星臣;;基于元胞自动机理论的交通流模拟研究进展[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年

3 应尚军;魏一鸣;蔡嗣经;;元胞自动机及其在经济学中的应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年

4 田欢欢;薛郁;;考虑行人占据影响的元胞自动机疏散模型[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年

5 邓方;陈杰;陈文颉;朱琳;;元胞自动机及其在兵力推演中的建模与仿真[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年

6 巩小波;李志鹏;刘允才;;基于元胞自动机的城市道路仿真系统[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛（交通运输工程学科）论文集（下册）[C];2005年

7 周涛;周佩玲;汪秉宏;杨春霞;蔡世民;;元胞自动机用于金融市场建模[A];全国复杂系统研究论坛论文集（二）[C];2005年

8 罗平;;元胞自动机的地理过程模拟机制及扩展应用[A];中国地理学会2004年学术年会暨海峡两岸地理学术研讨会论文摘要集[C];2004年

9 畅春玲;张运杰;于东;董云影;;建立在模糊逻辑上的模糊元胞自动机[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年

10 刘亚敏;徐建良;;面向对象的元胞自动机疾病传播时空建模方法研究[A];第二十一届中国数据库学术会议论文集（技术报告篇）[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 蒋雪玲;基于元胞自动机的机械车间紧急疏散建模研究[D];贵州大学;2015年

2 平萍;元胞自动机原理及其在密码学的应用研究[D];南京理工大学;2009年

3 秦大康;元胞自动机生成的时间序列的复杂性研究[D];苏州大学;2005年

4 江志松;元胞自动机的语法复杂性[D];苏州大学;2001年

5 曹兴芹;复杂系统的元胞自动机方法研究[D];华中科技大学;2006年

6 丁竞渊;金融复杂系统建模及动力学机制研究[D];上海大学;2011年

7 柯姜岑;基于元胞自动机的水运枢纽运输组织研究[D];武汉理工大学;2012年

8 朱诺;基于视频检测和元胞自动机的人群疏散机理研究[D];北京交通大学;2012年

9 赵道亮;紧急条件下人员疏散特殊行为的元胞自动机模拟[D];中国科学技术大学;2007年

10 荀径;基于智能体和元胞自动机的列车协同控制研究[D];北京交通大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 翟莹;关于二维170规则元胞自动机的研究[D];广西师范大学;2006年

2 Maikel Issermann;基于元胞自动机和流动成本场的高效降雨径流模型[D];清华大学;2014年

3 蒲昕;基于元胞自动机的道路瓶颈交通流的研究[D];长安大学;2015年

4 曹韦华;基于元胞自动机的两轮车流建模与仿真[D];江西理工大学;2015年

5 安宁;基于元胞自动机的无线传感器网络节能路由协议的研究[D];电子科技大学;2014年

6 李意芬;基于元胞自动机的城市道路偶发性拥堵时交通行为模拟[D];长沙理工大学;2014年

7 刘敏;Cu-Co合金液—液相变过程的元胞自动机模拟[D];东北大学;2014年

8 金龙;驾驶心态与无信号十字交叉口通畅性的元胞自动机仿真研究[D];兰州交通大学;2015年

9 张泽森;基于元胞自动机的多代产品扩散研究[D];广西师范大学;2015年

10 王先明;基于元胞自动机的轨道交通建模及仿真分析[D];西南交通大学;2016年

  本文关键词：基于元胞自动机的股票价格仿真研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：262890