时间序列模型在股票价格预测中的应用

发布时间：2017-03-23 23:02

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【摘要】：本文旨在以时间序列模型为基础,选择紫金矿业日收盘价、万科A日收盘价为研究对象,对上证指数在2008年~2011年的672个日收盘价数据采用SPSS和Eviews两种软件进行研究分析。在此,本文采用时间序列分析中的一种常见的模型:ARIMA模型进行相关的分析和预测,并对未来10天的日收盘价做短期预测。通过研究分析可知计算所得的平均相对误差范围均达到要求,则采用ARIMA模型做股票价格预测是可行的。
【作者单位】： 杭州电子科技大学数学系;杭州电子科技大学应用数学与工程计算研究所;
【关键词】： 股票 时间序列 ARIMA模型
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言股票是金融市场最主要的金融工具之一,股票价格往往随时间变化而波动,股票的价格走势直接影响着投资者的经济利益,以及不同行业的景气状况,也影响和反映着国家的宏观经济政策。因此,股票价格能否预测及如何预测有着其重大的研究意义。应用时间序列模型进行预测是较为

【共引文献】

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本文编号：264699