货币政策对流动性风险的影响——基于银行信贷行为视角

发布时间：2020-12-05 21:21

　　本文基于我国现实背景和《巴塞尔协议Ⅲ》,利用2008年至2017年间194家商业银行的相关数据,对我国银行净稳定资金率进行了度量,并在此基础上,检验了货币政策对我国商业银行流动性风险的影响,探究了其影响机理和传导渠道。研究表明:扩张型货币政策会提高商业银行的流动性风险;不同经济环境下,货币政策对流动性风险的影响存在差异但不具备异质性;不同类型的商业银行中,货币政策对流动性风险的影响不具有异质性;在货币政策对流动性风险的影响中,银行信贷行为是重要的传导渠道。因此,央行可基于货币政策对流动性风险的影响差异进行相机抉择;商业银行则要加强信贷规模和质量的管理,优化资产结构,通过弱化信贷渠道作用来降低货币政策对银行流动性风险的不良影响。 

【文章来源】：金融监管研究. 2020年01期 第84-96页 北大核心CSSCI

【文章页数】：13 页

【文章目录】：
一、引言
二、理论分析与研究假设
三、实证研究设计
    （一）数据说明
    （二）变量设定
    （三）实证设计
四、实证结果分析
    （一）描述性统计
    （二）货币政策对流动性风险影响的检验结果及分析
    （三）对货币政策影响流动性风险传导渠道的检验及分析
五、稳健性检验
六、结论及政策建议


【参考文献】：
期刊论文
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[3]我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 吴念鲁,徐丽丽,苗海宾.  国际金融研究. 2017(07)
[4]商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 潘敏,陶宇鸥,汪怡.  国际金融研究. 2017(04)
[5]货币政策、监管政策与银行信贷行为——基于中国银行业的实证分析（2002-2012）[J]. 魏巍,蒋海,庞素琳.  国际金融研究. 2016(05)
[6]货币政策、银行异质性与流动性创造——基于中国银行业的动态面板数据分析[J]. 王周伟,王衡.  国际金融研究. 2016(02)
[7]我国央行货币政策实施力度和节奏的规律及效果研究——基于历史演进和时变分析的视角[J]. 黄宪,王旭东.  金融研究. 2015(11)
[8]商业银行流动性风险与系统性风险贡献度[J]. 刘志洋,宋玉颖.  南开经济研究. 2015(01)
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[10]货币政策对商业银行流动性创造的影响——来自中国银行业的经验证据[J]. 李明辉,孙莎,刘莉亚.  财贸经济. 2014(10)



本文编号：2900112