基于金融压力指数法的我国信贷市场系统性风险度量

发布时间：2021-01-16 02:12

　　现阶段我国金融体系发展逐步完善,金融自由化和经济全球化已成为大势所趋,一国出现严重系统性金融风险可能会波及世界各国,引发全球金融危机。因此如何更好的对系统性金融风险进行度量和监控是各国学者一直以来都在研究和讨论的问题,而信贷市场作为金融体系的直接影响主体,起着至关重要的作用,因此我国政府和学者对信贷市场系统性风险也一直保持着一个较高的关注度。本文首先介绍选题背景、研究意义以及国内外相关文献,并详细介绍了信贷市场概念、系统性风险的定义以及金融压力指数的相关理论。其次,实证部分选取了12家银行中能反应信贷市场系统性风险的指标,基于金融压力指数法计算出我国信贷市场2007-2017年的金融压力指数,将不同时期得出的结论与实际经济情况进行对比分析,并结合Logistic回归选取涉及我国六大行业的信贷占比率、宏观经济因子等跟信贷相关的指标,测算出行业违约概率,进一步证明我国信贷市场不存在严重的系统性风险。得出结论:当前我国信贷市场是一个良性健康的市场,其系统性风险是处于正常范围的。最后,对我国未来信贷市场系统性风险的控制提出建议。实证研究结果显示:在样本期间内,中国信贷市场压力指数呈阶段性变化特... 

【文章来源】：华侨大学福建省

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 引言
    1.1 选题背景和意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外的研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 研究评述
    1.3 研究方法
        1.3.1 主成分分析法
        1.3.2 Logistic回归模型
    1.4 研究的创新点与不足
        1.4.1 可能的创新之处
        1.4.2 不足之处
2 我国信贷市场系统性风险及度量方法的理论介绍
    2.1 信贷市场的含义
    2.2 系统性风险的理论介绍
    2.3 金融压力指数的相关理论
        2.3.1 金融压力指数的定义
        2.3.2 变量选取原则
        2.3.3 加权方法及相关理论
    2.4 Logistic回归的相关理论
3 基于金融压力指数法对信贷市场系统性风险的实证分析
    3.1 我国信贷市场金融压力指数构建
        3.1.1 数据来源及处理
        3.1.2 金融压力指数合成
        3.1.3 指数的加权及实证
    3.2 信贷市场压力指数结果分析
        3.2.1 信贷市场压力指数经验分析
        3.2.2 信贷市场压力时期的识别
4 金融压力指数法测量信贷市场系统性风险的稳健性检验
    4.1 Logistic回归方法概述及适用性
        4.1.1 Logistic回归简述
        4.1.2 Logistic回归的适用性
    4.2 构建Logistic模型
    4.3 以Logistic方法计算行业违约概率
    4.4 信贷市场系统性风险结果分析
5 结论与政策建议
    5.1 结论
    5.2 政策建议
        5.2.1 微观角度
        5.2.2 宏观角度
    5.3 研究展望
参考文献
致谢



本文编号：2979955