我国逆周期资本监管指标的适用性研究

发布时间：2017-04-28 04:03

  本文关键词：我国逆周期资本监管指标的适用性研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：国内外学者普遍认为金融体系具有顺周期性的特征,尤其是银行业的信贷行为,顺周期效应明显。银行业的顺周期性给银行业乃至整个金融体系带来了一定的风险。巴塞尔协议Ⅲ中提出建立逆周期资本监管制度,以此来应对金融体系顺周期性所产生的风险。逆周期资本监管从理论和制度上来说,都是一种创新,对于我国防范金融风险具有重大意义。本文主要对巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本监管的指标进行了研究。首先对巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本监管的理论部分进行了论述;其次对GDP增长率、信贷/GDP缺口、社会融资规模/GDP缺口、M2增长率、信贷增长率、信贷增长率/GDP增长率这六个指标进行了研究,通过分析这些指标和宏观景气一致指数之间的发展趋势,并运用统计学方法计算它们之间的相关系数、检验它们之间的协整关系以及格兰杰因果关系,发现在统计学上信贷/GDP缺口指标和社会融资规模/GDP缺口指标具有较好的适用性。针对上述两个指标,本文将巴塞尔协议Ⅲ中提出的计提缓冲资本的方法运用到了我国的实际经济中,对我国2003年第一季度到2015年第四季度的相关数据进行了计算,发现两个指标在实际经济发展中均具有很好的适用性,但是也存在一些缺点,因此还有必要结合其他相关指标来共同使用。
【关键词】：逆周期资本监管 信贷/GDP缺口 巴塞尔协议Ⅲ
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论7-10
• 1.1 选题背景和研究意义7-8
• 1.1.1 选题背景7-8
• 1.1.2 研究意义8
• 1.2 研究方法及创新8-9
• 1.2.1 研究方法8-9
• 1.2.2 研究创新9
• 1.3 研究思路及框架9-10
• 第二章 文献综述与逆周期资本监管框架10-16
• 2.1 国内外文献综述10-12
• 2.1.1 国外文献综述10-11
• 2.1.2 国内文献综述11-12
• 2.2 逆周期资本监管的相关理论12-16
• 2.2.1 逆周期资本监管机制的提出12
• 2.2.2 巴塞尔协议Ⅲ主要内容12-13
• 2.2.3 中国版巴塞尔协议13-14
• 2.2.4 逆周期资本监管框架的主要内容14-16
• 第三章 逆周期资本监管指标的选择16-29
• 3.1 逆周期资本监管指标16-17
• 3.2 监管指标适用性的统计学分析17-27
• 3.2.1 宏观预警指数17-18
• 3.2.2 不同监管指标和一致指数趋势分析18-21
• 3.2.3 皮尔森相关系数21-22
• 3.2.4 信贷/GDP缺口和社会融资规模/GDP缺口指标的进一步分析22-23
• 3.2.5 格兰杰因果关系检验23-27
• 3.3 统计结果小结27-29
• 第四章 逆周期资本监管指标在我国的实际应用检验29-38
• 4.1 根据信贷/GDP缺口指标计提缓冲资本的方法29-30
• 4.2 计提缓冲资本的结果及分析30-34
• 4.3 信贷/GDP缺口指标的优缺点分析34-36
• 4.3.1 信贷/GDP缺口指标的优点35
• 4.3.2 信贷/GDP缺口指标的缺点35-36
• 4.4 本章总结36-38
• 第五章 关于逆周期资本监管的政策建议38-42
• 5.1 完善逆周期资本监管的指标体系38-39
• 5.1.1 完善逆周期资本监管的预警指标体系38-39
• 5.1.2 确定合理的资本缓冲区间及计提方法39
• 5.2 加强与相关制度间的协同配合39-40
• 5.3 以规则为基础兼顾相机抉择40
• 5.4 加强相关部门间的协调合作40-42
• 第六章 结论42-44
• 6.1 主要结论42-43
• 6.2 研究展望43-44
• 6.2.1 本文研究的不足之处43
• 6.2.2 未来的研究方向43-44
• 参考文献44-46
• 致谢46

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李瑞红;;逆周期监管工具、机制与中国的选择[J];北京市经济管理干部学院学报;2010年01期

2 李瑞红;;逆周期监管工具、机制与中国选择[J];金融与经济;2010年02期

3 余辉;;逆周期调节机制化[J];中国金融;2011年11期

4 黄燕;于海燕;;银行逆周期监管理论的科学性及实现的障碍分析[J];商业文化(下半月);2011年05期

5 王雅婷;;保险业周期性波动风险及逆周期监管文献述评[J];保险研究;2012年09期

6 李清政;宋坤;;构建我国证券行业逆周期调节机制的思考[J];宏观经济研究;2013年01期

7 王小平;吴朝生;陈清;滕忠群;;后危机时代保险业逆周期监管问题研究[J];福建金融;2013年03期

8 赵远;夏庆;;滤波方法在我国构建证券行业逆周期调节机制中的应用[J];华北电力大学学报(社会科学版);2013年05期

9 刘超;刘志威;;保险业顺周期形成机制及其逆周期监管问题研究[J];南方金融;2010年08期

10 刘超;刘志威;;保险业顺周期形成机制及其逆周期监管问题研究[J];经济与管理;2010年11期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 宋国青;;居民收入逆周期[A];2012年秋季CMRC中国经济观察（总第31期）[C];2012年

2 李喜梅;;逆周期监管对商业银行资本结构的影响——基于14家中国上市银行的分析[A];市场经济与增长质量——2013年岭南经济论坛暨广东经济学会年会论文集[C];2013年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 中国人寿品牌宣传部总经理助理 笪莹;逆周期更要重视品牌建设[N];金融时报;2011年

2 本报特约评论员 王亚宏;黄金逆周期中寻找机会[N];中国黄金报;2013年

3 本报记者 张郁唯;聂梅生：逆周期房企出海投资机会大[N];中国房地产报;2014年

4 记者 苗燕;逆周期监管新规影响中国银行业有限[N];上海证券报;2010年

5 唐福勇;逆周期调节正靠近[N];中国经济时报;2012年

6 上海社会科学院金融研究中心副主任 研究员 潘正彦;最大力度发挥宏观经济政策逆周期调节功能[N];上海证券报;2012年

7 上海证券研究所;逆周期防御 变革主题游击战[N];上海证券报;2012年

8 中证期货分析师 张灵军;连塑逆周期强势难延续[N];证券时报;2013年

9 记者 孙红娟;中国矿企2013或逆周期收购[N];第一财经日报;2013年

10 记者 庞东梅;“逆周期”调控之手不能放松[N];金融时报;2013年

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 张丽寒;基于逆周期调整的商业银行经济资本管理方法研究[D];湖南大学;2013年

2 季伟杰;银行业顺周期性问题以及逆周期监管政策研究[D];南开大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 孙向军;A公司逆周期并购价值评估改进研究[D];天津大学;2014年

2 朱婕;我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验[D];东华大学;2016年

3 陆泰百;中国保险业逆周期监管研究[D];广西大学;2014年

4 李骁;我国逆周期资本监管指标的适用性研究[D];兰州大学;2016年

5 李超群;银行业逆周期监管研究[D];宁波大学;2013年

6 韩文倩;我国逆周期金融监管研究[D];天津财经大学;2012年

7 贺卓异;我国银行业逆周期监管政策研究[D];天津财经大学;2013年

8 刘志威;保险业顺周期形成机制及其逆周期监管研究[D];山东财经大学;2012年

9 罗亚希;我国商业银行逆周期资本缓冲机制研究[D];厦门大学;2014年

10 贾佳;巴塞尔Ⅲ视角下中国银行业逆周期资本缓冲机制研究[D];浙江工商大学;2014年

  本文关键词：我国逆周期资本监管指标的适用性研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：332052