沪港通交叉上市公司股票基于协整关系的配对交易方法

发布时间：2021-08-28 06:26

　　本文研究的配对交易改进了常见的基于协整关系的配对交易方法,在沪港股票市场交易互联互通机制中的A+H交叉上市公司中选择配对资产,充分利用沪港通机制下跨市场交易的便利性,为投资者提供了一种有效的风险对冲方法。通过选取2015年1月至2020年3月的交易数据进行实证分析,结果表明本文提出的配对交易方法可以实现较为稳定的收益。 

【文章来源】：时代经贸. 2020,(26)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、引言
二、研究背景
三、交易策略
    （一）选取交易股票对
    （二）产生交易信号
    （三）优化筛选股票对
四、实证分析
    （一）样本内检验
    （二）样本外检验
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]中美股市跨市场配对交易实证分析[J]. 徐杰,周志中.  上海金融. 2019(08)
[2]基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例[J]. 徐珊.  山东青年政治学院学报. 2019(02)
[3]基于协整-OU过程的配对交易策略研究[J]. 刘永辉,张帝.  管理评论. 2017(09)
[4]基于协整方法的jt1705与rb1705商品期货配对交易研究[J]. 陈炜,朱小梅.  经营与管理. 2017(08)
[5]配对交易、股票市场有效性与一体化[J]. 闫红蕾,赵胜民.  系统工程. 2016(11)
[6]基于协整技术配对交易策略的最优阈值研究[J]. 欧阳红兵,李进.  投资研究. 2015(11)
[7]基于随机价差法的配对交易研究[J]. 蔡燕,王林,许莉莉.  金融理论与实践. 2012(08)
[8]基于协整的股指期货跨期套利策略模型[J]. 仇中群,程希骏.  系统工程. 2008(12)
[9]统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验[J]. 韩广哲,陈守东.  数理统计与管理. 2007(05)
[10]统计套利的理论模式及应用分析——基于中国封闭式基金市场的检验[J]. 方昊.  统计与决策. 2005(12)

硕士论文
[1]基于Copula函数和条件概率模型的配对交易研究[D]. 何卫平.暨南大学 2015



本文编号：3367989