跳扩散过程下选择期权的定价

发布时间：2021-08-30 02:29

　　在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单。 

【文章来源】：陕西理工大学学报(自然科学版). 2020,36(05)

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

选择期权价格与Tc、T、K的关系

【参考文献】：
期刊论文
[1]具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价[J]. 吴桑,许超,董迎辉.  应用数学学报. 2019(04)
[2]跳扩散模型下乘积期权的定价[J]. 刘佳玥,李翠香.  陕西理工大学学报(自然科学版). 2018(05)
[3]Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略[J]. 邓国和.  广西师范大学学报(自然科学版). 2012(03)
[4]跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价[J]. 黄国安,邓国和,霍海峰.  山西大学学报(自然科学版). 2008(03)
[5]随机利率下奇异期权的定价公式[J]. 李淑锦,李胜宏.  数学学报. 2008(02)
[6]参数依赖于时间的复合期权(英文)[J]. 李荣华,戴永红,常秦.  工程数学学报. 2005(04)

硕士论文
[1]基于跳扩散过程的资产定价[D]. 刘庆伟.中国科学技术大学 2017



本文编号：3371877