基于混沌游戏表示和自适应仿射传播聚类的股票板块分类

发布时间：2021-12-16 19:47

　　为对我国A股进行板块分类,首先用混沌游戏表示算法对股票日收益率数据进行降维,再用自适应仿射传播聚类算法得到将所有股票分为5类和11类两种板块的分类结果。与证监会行业分类中类内外平均相关系数差0.0140相比,分5类时类内外相关系数差均值为0.0284,分11类时,类内外相关系数差均值为0.0270,均比证监会行业分类区分度高。 

【文章来源】：财会月刊. 2020,(19)北大核心

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、模型构建
    1. 数据。
    2. 混沌游戏表示。
    3. 混沌映射聚类算法。
    4. 自适应仿射传播聚类算法。
三、实证与结果
    1. 板块分类效果评价指标。
    2. 股票CGR图。
    3. 自适应仿射传播聚类结果。
    4. 板块内外相关系数的比较。
四、结论



本文编号：3538726