基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究

发布时间：2017-05-17 16:29

  本文关键词：基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文以股指期货市场极端风险为研究对象,采用小波人工神经网络模型和智能技术研究极端风险预警的人工智能算法,构建极端风险预警的VaR指标和股指期货市场极端风险智能预警模型;运用小波分解对样本数据预处理,并进行神经网络学习、训练和测试,实现极端风险的机器自动预警及其事前预判。实证研究表明,股指期货市场极端风险智能预警模型具有较高的预警准确率和事前预测能力,对建立股指期货市场极端风险管理策略有实际参考价值。
【作者单位】： 广东财经大学创业教育学院;广东财经大学金融学院;
【关键词】： 股指期货市场 极端风险 智能预警 神经网络
【基金】：国家自然科学基金项目:复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制与路径研究,编号:71273067,负责人:刘湘云
【分类号】：F724.5;TP183
【正文快照】： 一、引言股指期货的高风险性一直是研究的热点问题之一。例如,2015年6月以来,我国股市的巨幅波动、三次暴跌和千股跌停、千股涨停以及熔断机制引发的交易停盘恐慌,都与股指期货市场极端走势和表现密切相关,而这类特殊事件还会影响市场交易品种的资产定价。股指期货市场极端走

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  本文关键词：基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：373861