对J行消费贷款违约因素的分析研究

发布时间：2023-06-03 16:20

　　由于实体经济的下滑以及政府对房地产市场和政府融资平台的管控,商业银行对公信贷业务已经几无发展空间,个人消费贷款将是商业银行未来的重要发展方向,是商业银行下一个更为广阔和亟待开发的市场。在蚂蚁金服、微粒贷和京东白条等互联网金融抢占消费贷款市场的背景下,如何快速发展个人消费贷款业务是商业银行业务转型的重点。但个人消费贷款的不良率高于住房抵押贷款,所以如何科学控制个人消费贷款的信用风险,降低消费贷款的不良率,是商业银行健康发展个人消费贷款业务的关键。为控制消费贷款的信用风险,各家商业银行都在探索建立自己的客户信用评级体系。本文在对个人消费贷款信用风险相关文献进行总结归纳的基础上,运用消费贷款信用风险基础理论对J商业银行现有的消费贷款评分体系进行分析。我们发现J银行目前由外部机构建立的消费贷款信用风险评估模型,自变量的划分层次过于简单,最终模型评分结果的变化仅是跳跃式的分数加减,偏重于定性的分析。对“KYD”这一J行最重要的消费贷款产品的客户准入标准,也仅仅是几个定性的维度,无法更加细致准确地量化客户的信用风险。有鉴于此,本文运用二元因变量回归模型,对J行已知的客户数据进行分析,研究客户特征对...

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第一章 导论
    1.1 选题背景
        1.1.1 消费贷款的宏观需求
        1.1.2 消费贷款的微观需求
        1.1.3 我国金融机构消费贷款供给
    1.2 研究意义
        1.2.1 J行面临的消费贷款需求
        1.2.2 J行信贷结构调整需要
        1.2.3 J行消费贷款产品
    1.3 研究目的
    1.4 创新与不足
第二章 文献综述
    2.1 国外对消费贷款风险的研究情况
    2.2 国内对消费贷款风险的研究情况
    2.3 文献评述
第三章 消费信贷风险形成的理论依据和业务因素,以及客户信息对违约概率影响的初步假设
    3.1 消费信贷风险形成的理论依据
        3.1.1 信贷配给理论
        3.1.2 理性违约理论
        3.1.3 被迫违约理论
        3.1.4 预期收入理论
        3.1.5 不对称信息博弈理论
    3.2 消费信贷风险形成的业务因素
        3.2.1 外部因素
        3.2.2 内部因素
    3.3 客户信息对客户违约概率影响的初步假设
第四章 J行已有的风险评估建模情况和授信策略
    4.1 外部机构为J行建立的消费贷款评分模型体系
        4.1.1 个人综合消费贷款申请评分模型
        4.1.2 个人综合消费贷款预审批评分模型
    4.2 J行结合模型评分标准及理论依据推出“KYD”产品
        4.2.1 “KYD”产品简介
        4.2.2 “KYD”产品的客户准入标准
        4.2.3 “KYD”产品的客户申请资料要求
    4.3 “KYD”产品存在的问题
        4.3.1 违约原因调查
        4.3.2 不良客户多从事于优质行业
        4.3.3 企事业单位及公务员违约因素分析
第五章 实证分析
    5.1 实证模型
        5.1.1 LPM模型
        5.1.2 Logit模型
        5.1.3 Probit模型
    5.2 样本数据
    5.3 统计分析
    5.4 变量设置
    5.5 回归分析
        5.5.1 回归模型
        5.5.2 回归结果
        5.5.3 回归模型检验
        5.5.4 实证结果分析
第六章 结论与建议
    6.1 研究结论
    6.2 风控建议
        6.2.1 贷前调查
        6.2.2 贷后监测
致谢
参考文献



本文编号：3829637