小微企业贷款定价量化管理模型构建研究

发布时间：2024-05-09 01:18

　　<正>一、引言2020年政府工作报告指出,大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%。这一要求,是综合考虑新冠肺炎疫情冲击、小微企业信贷需求、大型银行服务能力等因素后作出的,有助于做好"六保"工作,帮助小微企业渡过难关,稳定市场信心和预期,激发市场需求和活力。由于经济下行期小微企业贷款定价影响因素比较复杂,尽管商业银行已经引入了利

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【部分图文】：

图1：小微贷款逆向定价模型

逆向定价需要根据已经获取的数据来反推价格，要求商业银行获取客户在同业中的同类贷款数据。本文所用的数据均来自某股份制商业银行小微贷款借款人授权后查阅调取的人民银行征信数据。数据的内容包括客户在各银行贷款的还款期数、担保方式、本金余额、本月应还实还等信息。但是获取的数据不包括具体还款....

图2：还款方式分布

首先根据经验信息，确定先验概率。一般来说，贷款大概率是按月付息到期还本，还款方式分布见图2；然后分析单笔借款信息，贷款利率的分布区间见图3；再进行多次查询信息，确定后验概率，根据同笔贷款的多笔查询信息，可以进一步帮助判断还款方式：如果两个月月息相同，排除等额本金；如果两个月日息相....

图3：贷款利率分布区间

求证：图4：按月付息到期还本情况下的利率反推公式

图4：按月付息到期还本情况下的利率反推公式

图3：贷款利率分布区间可以解得：

本文编号：3968104