基于关联规则的中国股票市场行业轮动现象研究

发布时间：2017-06-01 13:02

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【摘要】：为了准确把握我国股市行业轮动规律,应用关联规则Aprior算法对我国股票市场行业轮动现象进行探索性的研究,在日、周、月三个周期维度上从我国股市强大的交易数据中挖掘出行业间稳健的联动规则和轮动规则。基于强关联规则构建简单的投资策略,明显跑赢了沪深300指数和全行业基准。所得关联规则可以帮助市场投资者发现行业轮动的规则模式,判断行业投资机会,进行有效的行业组合配置,规避市场风险。
【作者单位】： 北京邮电大学经济管理学院;
【关键词】： 关联规则 行业联动 行业轮动 投资策略
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言自1990年上海证券交易所、深圳证券交易所成立以来,中国股市已走过了20多年。截止2014年12月31日,沪深两市上市交易的A股已有2 564家公司,涉及到越来越多的行业板块。在不同的市场背景下,投资者的投资情绪会随着市场风格的转变而变化,市场的资金涌向不同的行业,使得投

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