美式期权定价的四阶指数型差分格式分析

发布时间：2017-07-13 17:05

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【摘要】：期权是最重要的金融衍生工具之一,在金融投资以及投机中的作用是非常重要的,而期权定价则是期权理论的核心问题.由于美式期权不能得到解的显式表达式,所以对于它的数值解的研究是有必要的.以BlackScholes方程为基础,对美式期权的四阶指数型差分格式进行了推导,结果表明:用四阶指数型差分格式可得到精度较高的数值解.
【作者单位】： 宁夏大学数学计算机学院;
【关键词】： 美式期权 看跌期权 高阶指数型差分格式
【基金】：宁夏大学科学研究基金资助(ZR1416)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于原生资产价格的演化模型.在连续时间情形,原生资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,在此基础上,期权的价格适合一个偏微分方程定解问题.但是对于美式期权的定价无法求得精确解.因此,研究计算美式期权价格的数值方法是具有

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本文编号：537675