我国信贷资产支持证券的定价方法研究

发布时间：2017-08-01 02:15

  本文关键词：我国信贷资产支持证券的定价方法研究

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【摘要】：通过对我国信贷资产支持证券总体定价框架进行设计,以目前最为重要的两类产品:对公贷款资产支持证券、个人住房抵押贷款资产支持证券为例,介绍我国定价现状的不足,在此基础上结合定价理论、我国资本市场现状及基础数据的可获取性,设计了一套适用于我国市场CLO及RMBS投资分析的定价方法——直接定价参数拟合法。
【作者单位】： 北京大学经济学院;中国农业银行博士后科研工作站;中国农业银行金融市场部;
【关键词】： 资产证券化 CLO RMBS 信贷资产支持证券 定价
【基金】：中国博士后科学基金项目(项目号:2015T80160;2014M550912)
【分类号】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 3.中国农业银行金融市场部,北京100005)信贷资产证券化是指将欠流动性但预期未来能产生稳定现金流的信贷资产,通过一系列的结构安排和组合,对其风险和收益进行分割和重组,从而将资产的预期现金流转换为具有流动性和不同信用等级的债券。作为金融领域的重要创新,信贷资产证券化

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本文编号：602104