利率市场化下河北省城商行利率风险管理研究

发布时间：2017-08-24 09:35

  本文关键词：利率市场化下河北省城商行利率风险管理研究

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【摘要】：在改革发展进程中,我国始终十分重视利率市场化的改革,央行也在近些年频繁出台政策,推进利率市场化改革,利率市场化的步伐已经不可阻挡。2013年7月央行取消了对贷款利率的限制。2015年10月,人民银行取消了对城市和乡村的相关金融机构的存款利率上浮的限制。标志着中国利率市场化改革又向前迈出了重要一步。本文首先对利率市场化的相关国内外研究及理论进行梳理,以此为基础深入探讨河北省城市商业银行在利率市场化的大背景下的利率风险防范问题。接着,主要介绍了河北省城市商业银行的发展现状。河北省城市商业银行主要有以下特点:资产增速快,资本规模不断扩大;市场定位中小微,业务实现特色化;经营管理能力较弱;内部风险管控体系不够健全。通过分析河北省城商行的优势和略势指出利率市场化对河北省城商行的影响。接下来是实例研究,通过数据比较了河北银行、沧州银行、唐山银行、承德银行以及北京银行的利率敏感性,并逐一进行了分析,指出了河北省城商行应以北京银行为模板,改变以往固有的盈利模式,加快经营模式转型升级,扩展中间业务盈利比例,以此来降低利率风险。紧接着,又对河北省城商行中最具代表性的河北银行进行了利率敏感性缺口分析。最后,通过分析表明,河北省城商行的利率敏感性过高,利率敏感性缺口较大,在利率市场化的进程中,会面临严重的利率风险问题。针对以上分析发现的问题,本文给出了一些建议和措施,帮助河北省城商行合理规避利率风险,加强风险管理。主要包括以下几个方面:第一、建立健全风险内控机制。完善利率预测体系,优化资产负债结构,根据预测合理调整资产负债结构。第二、市场定位中小微企业,为客户提供优质个性化服务。第三、增强资金和产品的定价能力,扩展中间业务。通过上面一系列措施,有效合理的规避利率风险。在利率市场化的大背景下,希望能够河北省城市商业银行的健康发展贡献一份力量。
【关键词】：利率市场化 城市商业银行 风险管理 利率敏感性 利率敏感性缺口
【学位授予单位】：河北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5;F832.2
【目录】：

• 摘要5-6
• abstract6-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 选题背景和研究意义11-12
• 1.1.1 选题背景11-12
• 1.1.2 研究意义12
• 1.2 研究现状12-17
• 1.2.1 国外研究概况12-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.3 研究思路和研究内容17
• 1.3.1 研究思路17
• 1.3.2 研究内容17
• 1.4 研究方法17-20
• 1.4.1 研究方法17-18
• 1.4.2 创新点与不足18-20
• 第2章 利率市场化和商业银行利率风险的理论分析20-27
• 2.1 利率市场化的理论根源20-21
• 2.1.1 利率市场化的含义20
• 2.1.2 利率市场化的理论基础20-21
• 2.2 我国利率市场化进程回顾21-25
• 2.2.1 我国利率市场化的提出21-22
• 2.2.2 利率市场化改革的基本思路22
• 2.2.3 利率市场化的改革进程22-25
• 2.3 利率市场化下商业银行面临的利率风险25-27
• 2.3.1 利率风险的内涵25
• 2.3.2 利率风险的类型25-27
• 第3章 河北省城市商业银行发展概况27-33
• 3.1 我国城市商业银行总体发展概况27-28
• 3.2 河北省城市商业银行发展概况28-29
• 3.3 河北省城市商业银行发展的优势29-30
• 3.3.1 资产增速快，资本规模不断扩大29-30
• 3.3.2 市场定位中小微，业务实现特色化30
• 3.4 河北省城市商业银行发展的劣势30-31
• 3.4.1 经营管理能力较弱30-31
• 3.4.2 内部风险管控体系不够健全31
• 3.5 利率市场化对城市商业银行的影响31-33
• 3.5.1 加剧了银行间的同业竞争31-32
• 3.5.2 加大了风险管理难度32-33
• 第4章 河北省城市商业银行利率敏感性及缺口分析33-52
• 4.1 方法介绍33-34
• 4.1.1 基本原理33
• 4.1.2 方法的优势和劣势33-34
• 4.2 样本的选取34-35
• 4.2.1 银行样本34
• 4.2.2 时间区间34-35
• 4.3 研究前提35
• 4.4 利率敏感性及缺口实例分析35-50
• 4.4.1 利率敏感性分析35-40
• 4.4.2 利率敏感性缺口分析40-50
• 4.5 研究结论50-52
• 第5章 河北省城市商业银行利率风险管理对策及建议52-57
• 5.1 增强城市商业银行风险管理能力52-53
• 5.1.1 建立健全风险内控机制52-53
• 5.1.2 合理预测利率走势，调整资产负债结构53
• 5.2 加快盈利模式转型，改进业务发展方式53-55
• 5.2.1 增强资金和产品的定价能力53-54
• 5.2.2 拓展创新中间业务54-55
• 5.3 定位中小微企业，推出特色化产品和服务55-57
• 5.3.1 定位中小微企业，，明确客户群体55
• 5.3.2 针对不同客户推出特色产品55-57
• 结论57-58
• 参考文献58-60
• 致谢60-61
• 攻读学位期间发表的学术论文61

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本文编号：730554