求解一类投资组合问题的半光滑Newton法

发布时间：2017-09-02 07:11

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【摘要】：给出求解一类投资组合问题的半光滑Newton法,并对算法进行收敛性分析,数值例子表明新方法的高效率.
【作者单位】： 韶关学院数学与统计学院;
【关键词】： 投资组合问题 半光滑Newton法 线性互补问题
【基金】：韶关学院科研项目(SY2014KJ01);韶关学院大学生创新创业训练项目(201610576017)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 著名的Markowitz投资组合优化理论是金融统计分析中的重要内容,该理论表明,在收益和风险的权衡中,投资者采用如下策略:在期望收益相同的条件下,选择风险最小的证券.即是在给定预期收益水平的情况下,对期望风险进行最小化.1预备知识在不允许卖空的假设下,Markowitz投资组合优化

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本文编号：777098