民间借贷网络化的利率期限结构和敏感度分析
本文关键词：民间借贷网络化的利率期限结构和敏感度分析
【摘要】：传统民间借贷已出现了网络化发展的趋势。以利率期限结构为视角,本文对民间借贷和网贷利率的期限偏好进行对比。研究发现,虽然二者的期限结构都呈"U"型,但水平和拐点有显著区别。利用主成分方法分别提取了二者的主因子,并用数值例子考察了如何根据敏感度管理投资组合的利率风险。最后,对规范网络借贷健康发展提出对策建议。
【作者单位】： 浙江财经大学数据科学学院;浙江财经大学中国金融研究院;
【关键词】： 民间借贷网络化 利率期限结构 敏感度分析
【基金】：浙江省软科学研究计划项目“处置中小企业‘两链风险’的对策研究”(2017C35031) 全国统计科研计划项目“大数据背景下的民间借贷风险评价与预警研究”(2014LY089) 浙江省博士后择优资助项目“企业信用评价与风险控制建模研究”(BSH1502152)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： "!一、相关研究国内学者对传统民间借贷的研究关注较早,但针对利率期限结构方面的研究成果并不多。张军(1997)考察了民间借贷的利率形成机制,认为其取决于借款人与贷款人预期收益曲线的交点。郑振龙、林海(2005)以“标会”利率为例,发现民间借贷利率的期限结构曲线具有倾斜向
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，本文编号：785277
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