稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用

发布时间：2017-09-08 19:14

  本文关键词：稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用

  更多相关文章： 金融时序 AO型异常点 稳健检测 收益率

【摘要】：针对金融时间序列数据易受外界突发事件干扰而产生连续性异常点的特点,本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融时间序列AO型异常点检测法的不稳健性,并对其进行稳健改进得到稳健检测统计量,而且在理论上证明了改进检测统计量的优良性;随后模拟了五种污染率下的时序数据,分别用三种检测法对其中的异常点进行检测,发现稳健检测法准确率最高;最后用R语言对上海黄金交易所2008年1月2日至2013年3月29日含金量为99.99%的黄金交易收益率的异常现象进行稳健检测,结果显示本文提出的稳健检测法比传统的检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好的捕捉到我国金融市场的异常特点。该方法不仅对于金融风险的研究具有理论上的意义而且对金融时间序列的稳健建模具有一定的参考价值。
【作者单位】： 暨南大学管理学院;广东财经大学数学与统计学院;
【关键词】： 金融时序 AO型异常点 稳健检测 收益率
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金项目(11614801) 广东省省部产学研结合项目(2011A090200044)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言金融时间序列数据在观测过程中经常会受到一些突发事件的影响,如金融海啸、新金融监管政策的颁布或者领导人的变更等,这些事件往往会导致时间序列产生异常点。Box,Jenkin和Reinsel(1994)W指出异常点的存在会对金融时间序列的模型识别、参数估计、统计推断以及预测产生重

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 吴克安;;农信社农户小额信用贷款利率执行问题AO审计初探[J];审计与理财;2010年06期

2 田宏;;AO现场审计实施系统的推广应用[J];新疆农垦经济;2011年07期

3 崔东树;;第三篇:轿车自主品牌的绝地反攻——2006年国产AO级及以下轿车市场分析与预测[J];财经界;2006年11期

4 ;金蝶AO被评为:上海市高新技术成果转化项目A类等级[J];科学咨询;2003年05期

5 陈智斌;龚志洪;祁型磊;;AO在税收征管审计中的具体运用[J];审计月刊;2007年03期

6 汪冰;;药品超标收费审计的AO应用实例[J];审计与理财;2006年06期

7 郭兴强;;AO在新型农村合作医疗住院补偿符合性测试中的应用[J];消费导刊;2008年07期

8 钮铭钢;;巧用AO剖析暂存款借方发生额[J];审计月刊;2009年11期

9 袁宗祥;郭兴强;王延州;;Ao如何破译新型农村合作医疗“看病贵”[J];消费导刊;2009年01期

10 张静;利用AO对数据进行标准化的对策[J];中国审计;2005年14期

中国重要会议论文全文数据库 前7条

1 许兆镇;王达品;金中北;王开文;;AO—318对蔬菜害虫的杀虫活性及对杀虫剂混用的增效性[A];新世纪（首届）全国绿色环保农药技术论坛暨产品展示会论文集[C];2002年

2 周龙;校佰平;毛伟民;曹进;徐荣明;;AO微创内固定系统(LISS)治疗胫骨多段粉碎性骨折[A];浙江省中西医结合学会骨伤科专业委员会第十二次学术年会、杭州市中医药协会骨伤科专业委员会第一次学术年会暨继续教育学习班论文汇编[C];2006年

3 周龙;校佰平;毛伟民;曹进;徐荣明;;AO微创内固定系统(LISS)治疗胫骨多段粉碎性骨折[A];2006年浙江省骨科学术会议暨浙江省脊柱脊髓学术会议论文汇编[C];2006年

4 张玉良;张沂;李一鸣;;AO支撑钢板治疗胫骨Pilon骨折[A];浙江省中西医结合学会骨伤科专业委员会第十二次学术年会、杭州市中医药协会骨伤科专业委员会第一次学术年会暨继续教育学习班论文汇编[C];2006年

5 王林;陈文;;北半球冬季涡动动量经向输送的年际变化及其与AO和SST的关系[A];第六次全国动力气象学术会议论文摘要[C];2005年

6 刘华;温水林;何东生;胡小健;谢敏卿;章清;伍桂珍;;AO三叶异形钢板在Pilon骨折中的临床应用(附38例报告)[A];第十三届全国中西医结合骨伤科学术研讨会论文集[C];2005年

7 朱通伯;颜小琼;;探讨“AO”技术治疗闭合性长管骨骨折[A];泛长江流域骨科新进展暨第九届全国骨科护理研讨会论文汇编[C];2007年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 周文祥 程韬;利川市充分运用AO开展税收征管审计[N];中国审计报;2013年

2 记者 王森;AO级汽车超级平台落户保税“组团”生产[N];北方经济时报;2009年

3 王一民;《汉语拼音方案》中的ao为什么不写成au?[N];语言文字周报;2010年

4 王保健;墉沽区积极推进AO、OA系统应用[N];中国审计报;2006年

5 通讯员 沈胜利 刘萍;市审计局推进AO审计建设见成效[N];连云港日报;2008年

6 李文婷;昆明办利用AO拓展城市低保审计思路[N];中国审计报;2010年

7 刘显;深圳市审计局进行AO应用培训[N];中国审计报;2006年

8 党永玲 赵子安;沂水县利用AO深化税收征管审计[N];中国审计报;2012年

9 本报通讯员;重庆市审计局规范OA与AO交互行为[N];中国审计报;2006年

10 本报通讯员;重庆市审计局制定OA与AO信息交互办法[N];中国审计报;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 高琦;冬季北太平洋风暴轴的时空演变及其与AO关系的初步研究[D];南京信息工程大学;2006年

2 王大千;AO公司5S管理应用现状及改进对策研究[D];吉林大学;2012年

3 叶琼;AO生物同步脱氮除磷试验研究[D];广州大学;2013年

4 孙月鹏;多级AO工艺处理低碳源污水的试验研究[D];河北工程大学;2014年

，

本文编号：815823