保费随机且带有红利支付的复合马尔可夫二项模型

发布时间：2017-09-11 22:06

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【摘要】：本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型,得到了其Gerber-shiu期望折现罚金函数满足的递推公式,并证明了递推方程解的存在唯一性.最后给出了涉及破产量的几个例子.
【作者单位】： 广西大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 复合马尔可夫二项模型 罚金函数 分红 破产赤字 破产概率
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】： 1引言Gerber和Shiu[1]在1998年引入了一个与破产时刻,破产赤字和破产前瞬间盈余有关的精算量,即期望折现罚金函数近几年来保险公司为了吸引更多的股东来投资而对股东分红,吸引更多的顾客投保而设计返还红利的险种,许多风险理论工作者在这方面做了贡献.Tan和Yang[2]讨论了带有

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本文编号：833320