股票市场波动性的计量分析

发布时间：2017-09-25 07:42

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【摘要】：本文以1991-2013年上证指数年换手率、进出口总额、1年期存款利率、人民币对美元汇率为解释变量,利用线性回归的双对数模型研究了上证指数年换手率、进出口总额、1年期存款利率、人民币对美元汇率和上证指数波动的情况。表明了年换手率、进出口总额对股票市场的波动有积极影响,而1年期存款利率、人民币对美元汇率则反作用于上证指数波动。论文具体的分析了中国股票市场出现的异常情况并做出了解释。
【作者单位】： 安徽财经大学;
【关键词】： 股票市场波动性 双对数模型 回归分析
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言从资本市场的发展历史来看,有效性市场假说和随机漫步理论的提出,标志着现代资本市场理论核心的奠定。这一理论说明在完全有效性市场中,股票的价格是完全反映公司的经营状况的并且是不可预期的。随着资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论的提出,现代资本市场越

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本文编号：916213