牛熊视角下沪深300期现货之间的联动性研究

发布时间：2017-09-25 15:27

  本文关键词：牛熊视角下沪深300期现货之间的联动性研究

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【摘要】：文章通过计量经济学平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验及向量自回归模型(VAR),分别就牛、熊视角下我国沪深300股指期现货之间的联动性进行实证分析,并进行比较。研究结果表明,无论是在牛市还是在熊市,沪深300股指期现货之间都存在联动性,且在熊市时的联动性大于其在牛市时的联动性。
【作者单位】： 福州大学经济与管理学院;
【关键词】： 牛熊市 沪深期现货 联动性
【分类号】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言 沪深300股指期货合约于2010年4月16日登入中金所,宣告了我国资本市场只有单边市场时代的结束。多年来,它总体运行平稳,发展态势良好,无疑给我国的资本市场提供了一种良好的风险对冲工具。截至2015年末,累计成交量为41.55亿手,累计成交额达988.68万亿元。相较于其它

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本文编号：918123