我国商业银行贷后风险预警指标体系研究

发布时间：2017-10-06 00:10

  本文关键词：我国商业银行贷后风险预警指标体系研究

  更多相关文章： 商业银行 贷后风险预警 主成分分析法 财务信息

【摘要】：由于银行业竞争剧烈,我国传统的商业银行客户贷后信用风险管理模式已经落后。与此同时,不断发展的统计与信息技术使得商业银行能够迅速有效地收集、处理有关企业客户的详细信息,并构建相应的较为完备的现代管理决策数据库。本文作为硕士论文,重点研究和探讨了有关商业银行的客户贷后信用风险管理理论和公司类客户贷后风险识别模型的构建与应用问题。这对于深入认识商业银行的贷后风险管理的本质,探索贷后风险预警机制,提高商业银行基于贷后风险预测模型后的管理决策能力有重要的意义。本文的核心重点在于商业银行的贷后风险的识别和指标预警方面。研究目标是:通过较为深入和细致的研究,为商业银行提供较为合理的贷后风险预警指标体系,以有效的提高其贷后风险管理水平;为商业银行在其日常的贷后风险管理中制定具有针对性的退出策略和途径奠定较为科学基础,以帮助商业银行实现有效的防范和化解贷后风险,实现在复杂的风险环境中及时、有效的管理贷后风险能力的目标。探讨并寻找在客户需求和客户行为动态变化环境下,商业银行企业客户贷后信用风险的决策方法。我们要对商业银行企业客户贷后信用风险识别与管理中的主要问题进行分析,将客户贷后风险的分析与识别,和先进的系统决策理论、数学建模方法及经济系统分析方法等结合起来,建立客户贷后信用风险管理决策与优化模型,并提出具体的商业银行贷户贷后风险预警、控制策略。本的贷后风险预警模型是从企业的财务因素出发,本文基于贷后风险的相关财务指标选取了十三个指标进行分析,这些指标可以从偿债能力、营运能力等来提取。首先运用主成分分析法对33家企业的年度财务报表进行主成分分析,确定出了每个财务指标对贷后风险的影响能力,即每个指标的权重,再运用功效系数法,对财务指标进行指数化,然后对企业的风险进行量化,最后用ARIMA模型对商业银行的贷后风险进行预测,对于企业的财务状况出现预警的,建议企业采取相应的措施避免风险的发生。
【关键词】：商业银行 贷后风险预警 主成分分析法 财务信息
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-9
• 第一章 绪论9-16
• 第一节 研究背景9-10
• 第二节 选题的意义10-11
• 第三节 国内外研究动态11-14
• 一、国外相关研究综述11-12
• 二、国内相关研究综述12-14
• 三、对国内外研究动态的简单评述14
• 第四节 主要的研究内容和研究方法14-16
• 一、研究内容14-15
• 二、研究方法15-16
• 第二章 我国商业银行贷后风险预警的基础理论16-25
• 第一节 商业银行贷后风险的基础理论16-20
• 一、贷后风险的定义16
• 二、贷后风险的特征16-17
• 三、贷后风险的诱发因素17-20
• 第二节 商业银行贷后风险预警体系20-25
• 一、贷后风险预警体系的基本功能20-21
• 二、贷后风险预警体系的构成21-23
• 三、我国贷后风险预警的现状及存在的问题23-25
• 第三章 我国商业银行贷后风险预警指标体系的构建25-41
• 第一节 贷后风险预警指标的选取25-32
• 一、预警指标选取的原则25-26
• 二、预警指标的筛选与确定26-32
• 第二节 贷后风险预警指标权重的确定方法32-35
• 一、定量指标权重计量方法的选用32-34
• 二、定性指标的说明34-35
• 第三节 贷后风险预警指标的计量与评价方法35-37
• 一、定量指标风险预警指数的计量与评价35-36
• 二、贷后风险预警信号系统的确定36-37
• 第四节 ARIMA预警模型的构建方法37-41
• 一、ARIMA模型简介37
• 二、ARIMA模型的建模步骤37-41
• 第四章 商业银行贷后风险预警指标的实证研究41-58
• 第一节 构建商业银行贷后风险预警的思路41
• 第二节 样本的选择与数据搜集41-43
• 一、确定指标权重的样本选择与数据收集41-42
• 二、信贷风险评估和预警的样本选择和数据收集42-43
• 第三节 商业银行信贷风险评估43-52
• 一、确定指标权重43-47
• 二、贷后风险预警指标指数化47-49
• 三、贷后风险评估49-51
• 四、信贷风险评估结果分析51-52
• 第四节 商业银行贷后风险的预警实证分析52-58
• 一、预警模型建立52-55
• 二、实证结果分析55-58
• 第五章 完善贷后风险预警指标的建议58-60
• 第一节 预警指标的选取应该具有一定的灵敏性58
• 第二节 预警指标的选取要有一定的稳定性58
• 第三节 预警指标体系要有前瞻性58-59
• 第四节 商业银行的贷后风险预警指标必须全面59
• 第五节 预警指标要具有可比性59-60
• 第六章 总结与展望60-62
• 第一节 总结60
• 第二节 展望60-62
• 参考文献62-65
• 附录65-67
• 附录A 33 家公司2015年财务报表65-66
• 附录B 大众交通公司2006年至2015年季度报表66-67
• 致谢67-68
• 在读期间完成的研究成果68

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 丛晓静;杜松杰;;人力资源管理外包风险预警指标体系探析[J];财经界(学术版);2013年13期

2 丛晓静;杜松杰;;人力资源管理外包风险预警指标体系探析[J];学术交流;2013年S1期

3 许传华;杨雪莱;;我国金融风险预警指标及其相关性分析[J];科技创业月刊;2012年08期

4 秦江波;于冬梅;;信贷风险预警指标体系的构建[J];商业研究;2009年03期

5 宋荣威;;商业银行构建信贷风险预警指标体系的探讨[J];四川师范大学学报(社会科学版);2007年05期

6 刘永胜;唐波;杨嫘;;物流企业风险预警指标体系研究[J];铁道运输与经济;2010年02期

7 白世贞;李泽飞;;供应中断风险预警指标体系的构建与评价[J];物流工程与管理;2012年09期

8 杨雪莱;许传华;;中国金融风险预警指标的最优阈值及预测绩效分析[J];广东金融学院学报;2012年02期

9 赵锋;;广西房地产风险预警指标初探[J];企业科技与发展;2007年18期

10 黄阿醒;;上市公司年度报季报财务异常风险预警指标模型[J];漳州职业技术学院学报;2006年04期

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 记者 丁开艳;北京将设政府债务风险预警指标[N];北京商报;2011年

2 本报记者 秦伟　实习记者 陈莹莹;IMF推四大风险预警指标[N];21世纪经济报道;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 何彬;我国商业银行贷后风险预警指标体系研究[D];云南财经大学;2016年

2 王园园;我国银行业系统性风险预警指标体系构建研究[D];山西财经大学;2015年

3 史志武;大型工程安全风险预警指标体系构建和评价模型研究[D];北京邮电大学;2014年

4 余双江;JF公司风险预警指标体系研究[D];吉林大学;2013年

，

本文编号：979607