马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价

发布时间：2017-10-08 14:31

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【摘要】：研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.
【作者单位】： 南京财经大学应用数学学院;
【关键词】： 几何布朗运动 马尔可夫调制模型 亚式期权 定价
【基金】：江苏省自然科学基金资助项目(BK2012468) 江苏省高校自然科学基金资助项目(14KJD110003)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 期权是最受欢迎的金融衍生产品之一,它具有强大的避险与套期保值功能,其定价问题构成现代金融学的核心内容之一.期权定价理论最重要的革命性的结果是B-S(Black-Scholes)期权定价公式.但是,模型假设无交易费用、允许卖空、无违约风险、投资者信息完全等均,与现实情形相悖,这就

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本文编号：994552