SL农村商业银行资金业务风险分析与防控研究
发布时间：2021-03-08 19:33
近年来,商业银行资金业务以其经济资本占用较少、风险程度相对较低等优势受到商业银行的青睐,同时各商业银行也通过资金业务寻求新的利润增长点。而农村商业银行资金业务也于近几年不断发展,其在关注业务发展和经营的同时,也必须注重对风险的分析和管控。2018年末SL农村商业银行资金业务规模占总资产的20.59%,资金业务在保障全行流动性管理的基础上,是盈利的有力补充。在这样的背景下,本文以SL农村商业银行资金业务为研究对象,站在本行资金业务的角度,对其风险进行识别分析。本文首先从资金业务部门与规模、制度建设、业务流程方面介绍了SL农村商业银行资金业务的实际现状,然后通过SL农村商业银行业务状况表、资金业务明细表、交易对手明细及从业人员状况等第一手数据,逐一列示资金业务具体品种或操作中可能存在的信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。本文将市场风险作为不可分散的系统风险与其他风险进行区分,对市场风险进行量化估计,对不同类型的风险,指出可能产生的影响,并分析风险防控中存在的问题,例如信用风险中的授信管理不合理、市场风险中的止盈止损条款缺乏、操作风险中的应急演练问题、流动性风险中的特殊时点流动性缺口过...
【文章来源】：山东理工大学山东省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外相关研究
1.2.2 国内相关研究
1.2.3 研究述评
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
第二章 商业银行资金业务及风险概述
2.1 相关概念界定
2.1.1 商业银行资金业务界定
2.1.2 商业银行风险含义
2.2 商业银行资金业务风险类型
2.2.1 信用风险
2.2.2 市场风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 流动性风险
2.3 商业银行一般风险防控措施
2.3.1 资本充足率与准备金
2.3.2 资产运用分配
2.3.3 组织构架和人员
2.3.4 预警与监控机制
第三章 SL农村商业银行资金业务现状
3.1 SL农村商业银行简介
3.2 SL农村商业银行资金业务现状
3.2.1 资金业务部门与规模
3.2.2 资金业务制度建设
3.2.3 资金业务操作流程
第四章 SL农村商业银行资金业务风险分析
4.1 信用风险
4.1.1 信用风险识别
4.1.2 信用风险防控存在的问题分析
4.2 市场风险
4.2.1 市场风险识别
4.2.2 市场风险估计
4.2.3 市场风险防控存在的问题分析
4.3 操作风险
4.3.1 操作风险识别
4.3.2 操作风险防控存在的问题分析
4.4 流动性风险
4.4.1 流动性风险识别
4.4.2 流动性风险防控存在的问题分析
第五章 SL农村商业银行资金业务风险防控建议
5.1 信用风险防控
5.1.1 授信管理部门职能调整
5.1.2 建立并完善自有评级体系
5.2 市场风险防控
5.2.1 完善止盈止损条款或制度
5.2.2 建立对市场风险的量化分析
5.3 操作风险防控
5.3.1 提升应急演练真实性与频率
5.3.2 多渠道进行人员培养与激励
5.4 流动性风险防控
5.4.1 合理配置资金业务资产负债期限
5.4.2 进行有效的资金业务流动性压力测试
第六章 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例[J]. 徐红芬,刘小辉,郑宵鹏. 金融理论与实践. 2019(08)
[2]浅谈金融市场风险防控——以商业银行为例[J]. 尚婕. 商讯. 2019(13)
[3]银行同业业务发展现状与风险分析[J]. 郑雪,赵晓川. 新金融. 2018(08)
[4]资金业务对农商行收益与风险的影响研究[J]. 李贤智,黄元东. 武汉金融. 2018(02)
[5]农商行金融市场业务现状及展望[J]. 佘俊. 现代经济信息. 2017(20)
[6]农信社资金业务发展策略[J]. 张启程,陈思轶. 当代县域经济. 2017(05)
[7]资金业务风险防控管理建议[J]. 古世全,张莉,杨夏. 当代县域经济. 2017(05)
[8]中小银行同业业务风险防范及建议[J]. 曹真,王阁. 银行家. 2017(05)
[9]我国商业银行理财业务:发展态势、主要风险及防控策略[J]. 王洪亮. 南方金融. 2017(03)
[10]浅析如何有效防范同业业务风险[J]. 冯楠,李晓,王勇,唐丫玲. 时代金融. 2017(02)
本文编号：3071555
【文章来源】：山东理工大学山东省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外相关研究
1.2.2 国内相关研究
1.2.3 研究述评
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
第二章 商业银行资金业务及风险概述
2.1 相关概念界定
2.1.1 商业银行资金业务界定
2.1.2 商业银行风险含义
2.2 商业银行资金业务风险类型
2.2.1 信用风险
2.2.2 市场风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 流动性风险
2.3 商业银行一般风险防控措施
2.3.1 资本充足率与准备金
2.3.2 资产运用分配
2.3.3 组织构架和人员
2.3.4 预警与监控机制
第三章 SL农村商业银行资金业务现状
3.1 SL农村商业银行简介
3.2 SL农村商业银行资金业务现状
3.2.1 资金业务部门与规模
3.2.2 资金业务制度建设
3.2.3 资金业务操作流程
第四章 SL农村商业银行资金业务风险分析
4.1 信用风险
4.1.1 信用风险识别
4.1.2 信用风险防控存在的问题分析
4.2 市场风险
4.2.1 市场风险识别
4.2.2 市场风险估计
4.2.3 市场风险防控存在的问题分析
4.3 操作风险
4.3.1 操作风险识别
4.3.2 操作风险防控存在的问题分析
4.4 流动性风险
4.4.1 流动性风险识别
4.4.2 流动性风险防控存在的问题分析
第五章 SL农村商业银行资金业务风险防控建议
5.1 信用风险防控
5.1.1 授信管理部门职能调整
5.1.2 建立并完善自有评级体系
5.2 市场风险防控
5.2.1 完善止盈止损条款或制度
5.2.2 建立对市场风险的量化分析
5.3 操作风险防控
5.3.1 提升应急演练真实性与频率
5.3.2 多渠道进行人员培养与激励
5.4 流动性风险防控
5.4.1 合理配置资金业务资产负债期限
5.4.2 进行有效的资金业务流动性压力测试
第六章 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例[J]. 徐红芬,刘小辉,郑宵鹏. 金融理论与实践. 2019(08)
[2]浅谈金融市场风险防控——以商业银行为例[J]. 尚婕. 商讯. 2019(13)
[3]银行同业业务发展现状与风险分析[J]. 郑雪,赵晓川. 新金融. 2018(08)
[4]资金业务对农商行收益与风险的影响研究[J]. 李贤智,黄元东. 武汉金融. 2018(02)
[5]农商行金融市场业务现状及展望[J]. 佘俊. 现代经济信息. 2017(20)
[6]农信社资金业务发展策略[J]. 张启程,陈思轶. 当代县域经济. 2017(05)
[7]资金业务风险防控管理建议[J]. 古世全,张莉,杨夏. 当代县域经济. 2017(05)
[8]中小银行同业业务风险防范及建议[J]. 曹真,王阁. 银行家. 2017(05)
[9]我国商业银行理财业务:发展态势、主要风险及防控策略[J]. 王洪亮. 南方金融. 2017(03)
[10]浅析如何有效防范同业业务风险[J]. 冯楠,李晓,王勇,唐丫玲. 时代金融. 2017(02)
本文编号：3071555
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