基于平衡计分卡的商业银行信贷风险管理研究 ——以建设银行A支行为例

发布时间：2021-04-22 08:23

　　近年来,随着国内经济增长速度的放缓,我国银行业信贷风险持续暴露,信贷风险管理状况日益严峻,《巴塞尔协议Ⅲ》的出台对商业银行风险管理提出了新的要求,因此加强对信贷风险管理的研究也十分必要。本文首先从理论角度对信贷风险和信贷风险管理概念进行界定并探究平衡计分卡和信贷风险管理结合的可行性与优势,然后以我国商业银行信贷风险的表现与特征为基础,以商业银行信贷风险形成的经济学原理为理论依据,探究我国商业银行信贷风险成因。接下来以建设银行A支行为例,分析A支行目前的信贷业务及信贷风险管理现状,并对其信贷管理风险点进行识别和梳理,进而构建基于平衡计分卡的信贷风险管理评价体系并进行综合评价。在综合评价方面,本文将定性和定量分析相结合,定性分析通过对A支行当前信贷管理风险点的识别,总结出风险因素;定量分析采用模糊综合评价作为评价方法并构建评价模型。最后依据评价结果提出相应的对策建议。研究结果发现:基于平衡计分卡的信贷风险管理系统能够将风险点和具体风险指标相联系,从财务、内部管理、学习和成长、客户以及外部环境五个维度具体分析A支行的信贷风险管理水平,具有很强可行性。同时在对A支行当前信贷风险进行风险评价时,... 

【文章来源】：北京林业大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：92 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究评述
        1.2.1 信贷风险影响因素研究
        1.2.2 信贷风险管理相关研究
        1.2.3 平衡计分卡相关研究
        1.2.4 层次分析法和模糊综合评价相关研究
        1.2.5 文献评述
    1.3 研究内容及方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 技术路线
    1.5 论文创新之处
2 概念界定与理论基础
    2.1 信贷风险基本概念
        2.1.1 信贷风险内涵
        2.1.2 信贷风险分类
        2.1.3 信贷风险特征
    2.2 信贷风险管理相关理论
        2.2.1 信贷风险管理概念
        2.2.2 信贷风险管理目标
        2.2.3 信贷风险管理原则
        2.2.4 信贷风险管理流程
    2.3 平衡计分卡理论探究
        2.3.1 平衡计分卡基本理论
        2.3.2 平衡计分卡与商业银行信贷风险管理
3 我国商业银行信贷风险表现及成因分析
    3.1 我国商业银行信贷风险的表现与特征
        3.1.1 不良贷款余额、不良贷款率呈现“双升”态势
        3.1.2 信贷拥挤现象突出
        3.1.3 商业银行资金运作渠道单一
    3.2 商业银行信贷风险形成的经济学分析
        3.2.1 信贷风险形成的一般分析
        3.2.2 信贷风险形成的新制度经济学分析
        3.2.3 信贷风险形成的信息经济学分析
    3.3 我国商业银行信贷风险成因分析
        3.3.1 内部因素
        3.3.2 外部因素
4 A支行信贷风险管理现状及风险点识别
    4.1 A支行概况
    4.2 A支行信贷业务发展现状
        4.2.1 信贷资产质量分析
        4.2.2 信贷资产结构分析
    4.3 A支行信贷风险管理现状
        4.3.1 信贷风险管理制度
        4.3.2 信贷风险管理组织架构
        4.3.3 信贷风险管理流程
    4.4 A支行信贷管理风险点识别
        4.4.1 财务维度风险点识别
        4.4.2 内部管理维度风险点识别
        4.4.3 学习与成长维度风险识别
        4.4.4 顾客维度风险点识别
        4.4.5 外部环境维度风险点识别
5 基于平衡计分卡的A支行信贷风险管理综合评价
    5.1 基于平衡计分卡的银行信贷风险管理系统基本结构
    5.2 基于平衡计分卡的信贷风险管理指标体系设计
        5.2.1 财务维度指标体系设计
        5.2.2 顾客维度指标体系设计
        5.2.3 内部管理维度指标体系设计
        5.2.4 学习与成长维度指标体系设计
        5.2.5 外部环境维度指标体系设计
    5.3 信贷风险管理综合评价层次结构模型
    5.4 信贷风险管理综合评价指标权重
        5.4.1 层次分析法确定指标权重
        5.4.2 计算指标权重
        5.4.3 一致性检验
        5.4.4 矩阵中各因素权重确定
        5.4.5 各层指标全局权重确定
    5.5 进行模糊综合评价
        5.5.1 模糊综合评价步骤
        5.5.2 模糊评价结果综合分析
6 A支行强化信贷风险管理的对策建议
    6.1 优化信贷资产结构
        6.1.1 借鉴辛迪加贷款业务模式,分散中长期贷款风险
        6.1.2 引入RAROC贷款定价模型,提高风险抵御能力
    6.2 改善信贷业务运行环境
        6.2.1 推行扁平化管理沟通模式,简化审批程序
        6.2.2 完善审贷分离制度,强化风险责任机制
        6.2.3 完善信息系统,利用信息技术手段优化服务
    6.3 实施信贷流程再造,提高精细化管理水平
        6.3.1 加强贷前调查,有效识别信贷风险
        6.3.2 加强贷后管理,完善风险预警机制
    6.4 全面提高信贷员工素质
        6.4.1 提高信贷人员选拔标准,引入企业导师制度
        6.4.2 强化员工风险意识,建立基于风险的绩效考核制度
7 研究结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究局限与展望
参考文献
附录
个人简介
校内导师简介
校外导师简介
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于模糊综合评价法评估海底管道溢油污染风险[J]. 尹维翰,屈植,李耀如,刘莹颖,温婷婷.  船海工程. 2020(02)
[2]融合CDS网络的银行间信用风险传染模型研究[J]. 陈庭强,周文静,童毛弟,刘海飞.  中国管理科学. 2020(06)
[3]基于STRIDE和模糊综合评价法的移动支付系统风险评估[J]. 刘永磊,金志刚,郝琨,张伟龙.  信息网络安全. 2020(02)
[4]信贷市场价格竞争与农村商业银行风险承担——基于空间竞争模型的分析[J]. 田雅群,范亚辰,何广文.  郑州大学学报(哲学社会科学版). 2020(01)
[5]基于数字银行背景下数字信贷风险控制管理的战略研究[J]. 陆岷峰,王婷婷.  金融理论与实践. 2020(01)
[6]经济政策不确定性、银行信贷行为与风险承担关系的实证[J]. 刘阳,侯孟奇.  统计与决策. 2020(01)
[7]商业银行投贷联动服务科创型小微企业的研究综述[J]. 黄卫平,黄都,窦森.  中国物价. 2019(10)
[8]基于犹豫模糊层次TOPSIS的可持续平衡计分卡评价方法[J]. 彭定洪,黄子航.  系统科学与数学. 2019(09)
[9]资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置[J]. 刘冲,杜通,刘莉亚,李明辉.  金融研究. 2019(07)
[10]平衡计分卡理论批判的研究述评[J]. 白胜,徐玲芳,湛敬蓉.  财会月刊. 2019(13)

博士论文
[1]基于深度置信网络的商业银行信用风险预测实证研究[D]. 卢慕超.太原理工大学 2017
[2]美国商业银行信贷风险管理研究[D]. 王权.吉林大学 2014

硕士论文
[1]A农村商业银行信贷风险预警研究[D]. 王崧俨.西安石油大学 2017



本文编号：3153459