利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究

发布时间：2017-04-19 22:36

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：经济改革的深入进行使我国金融行业得到蓬勃发展,2015年我国人民币汇率改革以及成功加入SDR(特别提款权)篮子也表明了国家积极促进金融改革的突出成果。经过了长时间的摸索与努力,中国利率市场化发展已经有了长足进步,然而要实现全面的利率市场化,不仅仅是放开存款利率这么简单的问题,而是围绕存款利率的放开,还有很多工作需要展开,包括对大额存单定价的继续探索等多方面的努力。商业银行作为金融行业的关键组成部分一直起着推进国家宏观经济繁荣发展的作用,不断发展变化的复杂经济环境,给我国的商业银行以及各种金融机构带来了许多机遇,但变幻莫测的风险状况随时都会发生,商业银行需要找到符合自身实际情况的管理方式。为了在市场中有自己的一席之地,有效缓解行业内部以及行业之间的竞争,保证自身持续健康的发展,商业银行必须要着力提升对抗风险的能力。商业银行经营重心不断向货币市场和资本市场倾斜这一状况的出现,使得金融市场利率风险日益成为商业银行最需要解决的风险之一。本文正是在这样的背景下,将研究的主要内容锁定在如何准确直接的衡量商业银行的利率风险并提出对策和建议,第一章简要介绍了写作背景和国内外的相关研究。第二章着重介绍了利率市场化的内容和相关理论基础,回顾了利率市场化改革的进程并对其可行性进行了论证,为后续几章的深入研究奠定了基础。第三章介绍了商业银行利率风险的存在形式和具体的衡量方法,提出了几种常见的利率风险,如重新定价风险、基准风险和隐含期权风险;衡量方法则介绍了利率敏感性缺口分析方法、持续期缺口分析法和模型分析法等。第四章是在第三章的基础上展开实证分析,在度量利率风险的方法选取上,主要采用了利率敏感性缺口、VaR(在险价值)和ES(期望损失)这三种方法,从微观和宏观两个方面对我国商业银行的利率风险进行分析,为政策的制定提供有益的帮助。通过对个别银行进行利率敏感性缺口分析以及整个银行业考察的角度出发,寻找能够有效计算利率风险的方法,在比较VaR和ES两种方法在估计风险损失时的失败率后得出ES是更加稳定可靠的方法。第五章是从内外部两个方面对商业银行今后的发展提出自己的见解。综上所述,如何加强利率风险管理已成为我国商业银行构建利率风险管理体系时着重考虑的问题,也是整个国家和行业必须要正视的问题。本文基于这样的背景,从我国商业银行利率风险管理的运行通道着手进行深入研究,通过选择适当的模型进行我国商业银行利率风险的相应的实证分析和研究,并以此为依据提出相应的政策性建议。
【关键词】：利率市场化 商业银行风险 VaR ES 利率敏感性缺口
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F822.0;F832.3;F272.3
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 选题背景11-12
• 1.2 研究目的及意义12-13
• 1.3 国内外文献综述13-18
• 1.3.1 国外相关文献综述13-15
• 1.3.2 国内相关文献综述15-18
• 1.4 本文主要内容及结构18-20
• 1.4.1 本文主要内容18
• 1.4.2 本文结构安排18-19
• 1.4.3 本文主要创新与不足19-20
• 第2章 我国利率市场化的基本情况及相关理论基础介绍20-28
• 2.1 利率市场化简介及基本发展情况20-24
• 2.1.1 利率市场化概述20-22
• 2.1.2 利率市场化的特点22-23
• 2.1.3 利率市场化的相关理论23-24
• 2.2 利率市场化对商业银行发展的影响24-27
• 2.2.1 利率市场化为改革初期的商业银行指明发展道路24-26
• 2.2.2 利率市场化需要金融机构提高自主定价能力26
• 2.2.3 利率市场化促进商业银行服务能力的提升26
• 2.2.4 利率市场化指导商业银行政策制定的方向26-27
• 小结27-28
• 第三章 我国商业银行风险种类及其度量方法简介28-35
• 3.1 商业银行利率风险的种类28-29
• 3.1.1 重新定价风险28-29
• 3.1.2 基准风险29
• 3.1.3 隐含期权风险29
• 3.2 商业银行利率风险计量方法简介29-34
• 3.2.1 利率敏感性缺口分析方法29-31
• 3.2.2 持续期缺口分析法31-32
• 3.2.3 模型分析法32-34
• 小结34-35
• 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析35-50
• 4.1 利率市场化下银行间同业拆借利率市场的发展及运行情况概述35-37
• 4.1.1 银行间同业拆借市场的基本情况介绍35
• 4.1.2 利率市场化下银行间市场的运行情况介绍35-37
• 4.2 敏感性缺口分析37-41
• 4.2.1 数据来源及变量定义37
• 4.2.2 我国商业银行利率敏感性缺口的趋势分析37-41
• 4.3 VaR模型及ES模型分析41-48
• 4.3.1 数据选取与描述41-43
• 4.3.2 利率风险的计量步骤43-44
• 4.3.3 利率风险的实证分析过程44-46
• 4.3.4 模型估计准确度检验46-48
• 小结48-50
• 第五章 我国商业银行市场风险管理的措施与建议50-56
• 5.1 构建完备的利率风险管理体系50-51
• 5.2 金融创新改变商业银行面临的风险状况51-53
• 5.2.1 加快监管机构宏观调控工具创新51-53
• 5.3 新形势下的商业银行金融产品创新53-54
• 5.3.1 发达国家商业银行的利率市场化经验53
• 5.3.2 逐步推进金融产品创新53-54
• 5.4 完善金融监管制度54-55
• 小结55-56
• 结论与展望56-57
• 参考文献57-60
• 致谢60

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 朱兆军;;浅析商业银行利率风险的暴露[J];中国城市经济;2009年S1期

2 顾海兵;翟敏;;商业银行利率市场化程度研究的方法论分析[J];中国人民大学学报;2013年03期

3 宫静,宫玲,宫传余;如何完善商业银行利率机制[J];前沿;1994年07期

4 曲少明;美国商业银行利率风险的管理[J];中国城市金融;1995年12期

5 郑延平,东文;商业银行利率风险分析[J];南方金融;2001年07期

6 刘文翠;谈商业银行利率风险与控制[J];广西金融研究;2002年05期

7 刘期望,张清霞;商业银行利率风险及其防范[J];杭州金融研修学院学报;2002年06期

8 计雷,纪建悦,王元月;基于资金流网络的商业银行利率风险分析方法探讨[J];中国管理科学;2002年06期

9 黄斌;国有商业银行利率风险的防范和化解浅谈[J];企业经济;2003年02期

10 曲士英,郭福春;利率市场化以后我国商业银行利率风险分析[J];企业经济;2003年03期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 孙继锋;;我国利率市场化与商业银行利率风险管理研究[A];第三届广西青年学术年会论文集（社会科学篇）[C];2004年

2 李昊;;浅析我国商业银行利率风险的管制问题[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新，建设服务型政府”研讨会论文集（《吉林政报》2008·理论专刊）[C];2008年

3 张远为;方齐云;严飞;;我国商业银行利率风险的实证分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年

4 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前7条

1 姜秀芳;建立现代商业银行利率风险管理机制[N];中国城乡金融报;2008年

2 孟　元;防范和化解商业银行利率风险[N];经济日报;2003年

3 吴莉芳;加息模式变化凸显商业银行利率风险[N];上海证券报;2007年

4 ;我国商业银行利率风险控制方略[N];上海证券报;2005年

5 朱桂芳 李强;民生银行流程改革 建行对小额账户降息[N];中国城乡金融报;2006年

6 记者田丽;今年7％经济增长可实现[N];人民日报海外版;2003年

7 韩翟;反垄断日益强化 保险公司如何自处[N];中国保险报;2014年

中国博士学位论文全文数据库 前9条

1 刘晶;中国商业银行利率管理研究[D];中国社会科学院研究生院;2003年

2 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年

3 曾俭华;商业银行利率商品经营管理研究[D];湖南大学;2005年

4 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年

5 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年

6 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年

7 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年

8 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年

9 李红兵;利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究[D];武汉大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 郝瑜;利率市场化下商业银行利率定价风险及对策[D];内蒙古大学;2015年

2 武晶晶;我国商业银行利率市场化风险法律防控研究[D];宁夏大学;2015年

3 高祥新;利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究[D];四川师范大学;2015年

4 张燕;利率市场化进程中我国商业银行利率风险的管理研究[D];安徽财经大学;2015年

5 郝中中;利率市场化进程中我国商业银行利率风险的实证研究[D];南京师范大学;2015年

6 宋阳;利率市场化条件下我国商业银行利率风险研究[D];首都经济贸易大学;2015年

7 孙晓婷;利率市场化对我国商业银行利率风险影响的实证研究[D];首都经济贸易大学;2015年

8 任晗;利率市场化下商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2015年

9 刘德宝;商业银行利率风险监管研究[D];山东大学;2015年

10 宋杰丁;利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究[D];河南大学;2015年

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：317287