小微企业信贷风险评估研究

发布时间：2023-05-20 00:51

　　小微企业始终是我国社会主义市场经济的重要组成部分,在增加我国就业、技术创新、经济增长和缴纳税收上都发挥着不可替代的作用,一方面,在当前互联网和人工智能大数据时代的助力下,小微企业循序发展的路径更是得到了有效开拓。但与此同时,小微企业面临的融资问题成为了时刻困扰其发展壮大的主要原因之一。另一方面,在银行业改革以来,一大批乡镇银行的兴起,使得银行业竞争加剧,其针对小微企业的贷款业务也便成为了其抢占市场份额的主要阵地。本文构建了一套银行的小微企业违约风险评估模型。以广州市X行开展的小微企业贷款业务活动为研究对象,结合广州市X行个例,利用广州市X行个体样本数据,筛选出贷款利率、贷款期限、贷款金额、抵押品分类、贷款用途、贷款投向、贷款发生类型以及贷款来源作为统计分析的基本数据,构建COX模型和逻辑回归预警模型,并进行检验后发现,COX模型的预警效果在实际运用中要优于逻辑回归模型。并得出以下发现:在抵押品分类中,流动资产抵押的小微企业客户要比固定资产抵押的小微企业客户更容易逾期;就贷款用途而言,流动资金贷款的小微企业客户比固定资金贷款的小微企业客户逾期概率更大;在贷款投向中,与房地产相关行业的小微...

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
一、绪论
    (一)研究背景
        1、小微企业贷款发展现状
        2、研究意义
    (二)文献综述
        1、信用风险评级研究
        2、小微企业融资约束的成因
        3、小微企业信贷风险问题解决途径
        4、风险预警
        5、文献评述
    (三)论文框架
        1、研究内容
        2、研究方法
    (四)创新之处
    (五)本章小结
二、研究设计
    (一)相关理论
        1、信用风险的定义及特点
        2、小微企业信用风险的特点
        3、小微企业信贷风险的理论探讨
    (二)研究对象定义
        1、贷款对象
        2、贷款条件
        3、贷款利率
        4、贷款期限
        5、还款方式
    (三)变量选择依据
    (四)研究方法
        1、独立卡方性检验
        2、生存分析
        3、逻辑回归
    (五)本章小结
三、实证分析
    (一)基础数据说明
    (二)变量定义及作用机制说明
        1、连续型变量
        2、离散型变量
    (三)基本数据处理
        1、连续型变量数据
        2、离散型变量数据
    (四)独立卡方性检验
    (五)生存函数分析
        1、抵押品分类
        2、贷款用途
        3、贷款投向
        4、贷款发生类型
        5、贷款来源
    (六)COX模型
        1、模型适应性检验
        2、模型构建
        3、模型验证效果
    (七)逻辑回归模型
    (八)稳健性检验
    (九)本章小结
四、结论与建议
    (一)研究结论
    (二)政策建议
    (三)本章小结
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件



本文编号：3820217