两类具有Parisian延迟的Lévy风险模型的研究

发布时间：2024-03-13 19:57

　　Parisian破产的概念最初来自于Parisian期权.Parisian破产有两种定义方式,固定时间的延迟和随机时间的延迟.混合观测体系(hybrid observation scheme)下的Parisian破产是在文献[25]这篇文章中提出的,它包含了以上两种延迟.在混合观测体系下,我们首先以Poisson到达时间对风险盈余过程进行离散观测,直到观测到盈余水平是负的.此后我们在宽限期>0内对过程进行连续观测.如果盈余水平在宽限期内回到我们预先给定的健康水平(6≥0,则我们继续对风险盈余过程进行离散观测.否则,我们在宽限期结束时称Parisian破产发生.文献[25]基于混合观测体系在谱负Lévy过程(spectrally negative Lévy process)模型下讨论了Parisian破产概率及其极限形式.在此基础上,文献[28]讨论了当(6=0时Parisian破产时间的拉普拉斯变换.在本论文中,我们考虑两类带有Parisian延迟的Lévy风险盈余过程.在本文的第一部分内容里,我们仍然在谱负Lévy过程模型下考虑基于混合观测体系的Parisian破产问题.我们首...

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【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景和意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文研究内容
第2章 基础知识
    2.1 尺度函数
    2.2 基本引理
第3章 基于混合观测体系的谱负Lévy模型的Parisian破产问题
    3.1 模型介绍
    3.2 主要结果及证明
    3.3 例子
第4章 基于混合观测体系的谱正Lévy模型的Parisian分红问题
    4.1 模型介绍
    4.2 主要结果及证明
    4.3 例子
第5章 总结
参考文献
致谢



本文编号：3927493