商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度研究
本文关键词：商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度研究 出处：《东北农业大学》2013年硕士论文 论文类型：学位论文
【摘要】：随着我国金融市场的进一步发展，商业银行结构型理财产品凭借其避免股票一类投资工具带来的巨大风险以及为广大非专业机构投资者及中小投资者带来涉足外汇、期货等更加多样化投资领域机会的优势逐渐成为广大投资者备受关注的投资工具。但是，由于结构型理财产品结构复杂，资本市场、大宗商品等市场的震荡往往导致结构型产品不能达到预期收益，“零收益”和“负收益”等事件无形中加大了投资结构型理财产品的风险，违背了非专业机构投资者及中小投资者的初衷。 基于此，本文通过Matlab软件的GUI模块将蒙特卡洛模拟方法模拟商业银行结构型理财产品挂钩标的资产价格走势设计成界面窗口，在模拟出标的资产未来一段时间价格走势的基础上对理财产品的投资收益和风险进行测度，为非专业机构投资者及中小投资者投资者提供一种具有参考价值的分析方法，使其在对结构型理财产品这一理财工具的预期收益和潜在风险进行充分分析的基础上做出理性的投资决策。 本研究一共分为七章，第一章主要阐述本论文的研究背景、研究目的与意义，介绍论文的研究主要内容及研究方法，为全文设计科学的研究路线并奠定指导思想；第二章介绍主要概念及理论概述，为后文的研究奠定理论基础；第三章介绍和分析商业银行结构型理财产品的发展现状和投资现状，为后文商业银行结构型理财产品投资价值的分析做铺垫；第四章详细介绍基于蒙特卡洛模拟方法实现商业银行结构型理财产品投资价值分析的基本原理，在此基础上，，运用Matlab数学软件的GUI模块实现商业银行结构型理财产品标的资产的价格走势模拟窗口设计，为下文分析商业银行结构型理财产品的投资价值提供基础；第五章选取适当的商业银行结构型理财产品案例，运用第四章设计的模块对案例理财产品标的资产的价格走势进行模拟，在此基础上测度其投资收益和风险，对其投资价值进行定量分析；第六章首先对对本文第五章的实例分析结果进行了检验，然后结合检验的结果为非专业机构投资者和中小投资者提出在选择商业银行结构型理财产品和应用模型时应当注意的一些问题，希望能将本研究的测度方法应用于实践当中；第七章总结全文，综述本研究主要观点，提出该研究领域的展望。
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【学位授予单位】：东北农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.2;F832.48
【参考文献】
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本文编号：1354865
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