商业银行转型期的危机问题

发布时间：2015-03-01 19:58

摘要:随着金融一体化加剧，我国商业银行顺应世界金融业的发展趋势，逐渐由业务类别单一的分业经营转为多极化的混业经营，进入艰难的转型期阶段。次贷危机的发生与飞速扩张，增加了银行各种危机发生的可能性，而又由于我国银行业的内控机制和监管体制薄弱，内部各运行状况不乐观，使得我国商业银行面临巨大考验。根据危机的产生原因，结合我国独特的现状来实施必要措施，成为银行体系本身和监管部门的当务之急。

关键词:商业银行转型期；次贷危机；危机管理

 

一、我国商业银行面临发生危机的内外部因素

年以后，虽然通过政府和银行自身的努力，采取各种积极措施降低不良贷款率，但从表1中可以看出，大部分的数值仍然高于国际通行的金融机构不良贷款3%—5%的国际标准，特别是与世界前百强银行的2%—3%不良贷款率相比差距更大。不良贷款比率高，必然降低了商业银行的资本收益率和资产回报率，一旦坏账损失超过了银行拥有的资本，银行即陷入清偿性危机。特别是随着新的存款逐步被优良的外资银行分流，我国商业银行利用新增存款稀释不良资产的能力将被削弱，留存在银行体系中的高额不良资产将导致我国商业银行陷入危险境地。

   表1       四大国有商业银行2000-2007年不良贷款率            单位：%

 

建设银行

中国银行

工商银行

农业银行

2002

16.97

22.49

25.69

36.63

2003

9.12

16.28

21.51

30.66

2004

3.92

5.12

19.33

26.73

2005

3.84

4.62

4.69

26.17

2006

3.29

4.04

—

23.43

2007

2.60

3.12

2.74

—

资料来源：根据有关银行年报整理。）

（3）盈利能力不强。ROE(净资产收益率或股本收益率)及ROA（资产收益率）是主要反映银行的赢利性指标。而ROA指标可反映出银行是否能够合理使用资金、降低消耗、避免资产闲置、资金沉淀、资产损失浪费严重等不合理问题。虽然部分上市银行的ROE值某些年份超过了国际发达银行的ROE值，但资产收益率仍远低于国际发达银行。从表3中可以看出，银行盈利能力并不是随年数增加稳步上升，不同年份的盈利水平波动频繁甚至出现不同程度的下降，这反映了银行内部管理能力的薄弱，这不仅会导致银行的盈利能力下降，而且还会引发各种不利因素的产生而加大银行发生危机的可能性。

表3               四大国有商业银行2002-2007年盈利状况               单位：%

 

建设银行

中国银行

工商银行

农业银行

 

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

2002

8.51

0.40

4.30

0.33

3.67

0.14

2.13

0.10

2003

12.04

0.70

14.09

0.72

1.45

0.05

1.39

0.06

2004

25.86

1.31

10.19

0.49

5.60

0.59

2.57

0.05

2005

21.59

1.11

11.76

0.58

13.30

0.52

1.31

0.022

2006

15.00

0.92

13.42

0.95

12.22

0.58

—

—

2007

19.50

1.15

14.22

1.09

16.15

1.01

—

—

资料来源：根据有关银行年报整理。

由此可见，我国商业银行虽在短期内不会发生系统性银行危机，但由于商业银行的内控机制和监管体制相对薄弱，各种潜在不利因素众多，很多银行的决策能力、风险评价和控制能力均严重不足，监管当局也难以对之实施有效控制，所以对单个商业银行而言，如不加大各方面的改革力度，稍有不慎仍可能陷入清偿性危机或流动性危机。

 

二、对我国商业银行应采取的措施建议

由于种种原因，在面对全面市场风险、系统性银行危机频频显露的次贷危机中，大型综合型商业银行逐个被清算，其结果不是在政府监督下被一家健全的银行合并，就是依赖政府的财务援救得以生存。各种潜而未发的问题逐个暴露出来从而形成始料不及的“力挽狂澜”之势，其警示作用不言而喻。作为金融市场变革较晚的国家，如何利用前车之鉴而防止历史的重演，成为目前我国商业银行各项改革的中心。

（一）强化内部调控

（1）加强银行危机预警模型设计。中国银行业监管委员会根据有关的金融法规及金融稳健经营原则，选定若干能提前反映银行危机迹象的检测指标，搜集数据，建立模型区间，进行监控和预警。相比银行业危机预警模型，单个银行危机的早期预警模型或风险评价模型的开发活动要少，这是因为数据样本较之整个银行系统而言，具有很大的随机性并含有统计上的偏误，从而使以分布为前提的模型（如Logit模型）失去效用，这就要更加重视单个银行危机的预警模型研究。考虑我国现在采取的预警模型（如加权评分模型、参数回归模型与非参数模型），在进一步修正模型时，应考虑到：充分分析银行的性质，如规模、股权结构、所处地域等；充分认识到误差的存在，由于模型是通过过去预测将来，或通过样本预测其他，从而要事先估算到产生错误的成本；应按照灵敏性、全面性、充分性、设计灵活性等原则来选择预警指标，从而使银行的风险识别工作真正成为银行信得过的风险管理的基础。

（2）健全银行危机管理系统。作为银行危机管理的根本点，自我防范能力凸显在应对银行危机中的重要性。有研究表明，拥有危机管理系统的企业经历危机后康复速度比没有建立危机管理系统的企业快2.5倍。而健全银行危机管理系统，首先，要组建一个学习型组织。通过动态学习，使得在有准备化解每一次危机之后，银行的核心竞争力应相应得到提高从而增强抵御下一个危机冲击的能力；其次，建立日常危机管理系统，重视核心小组、决策人、执行部、管理部、协调组、专家组的联动传递作用，有效阻止危机演化为更大的灾难；最后，建立应急决策系统。银行危机发生后，在时间压力极大情况下危机管理系统中各部分的协调工作是高效消除危机困境的关键。这其中，应包括日常报告系统、专家系统、公共信息沟通系统、危机指挥中心等系列单位的组合合作。

（3）建立稳定和效率兼容的银行安全网。这能够有效防范系统性银行危机，降低银行危机的成本，维护货币和银行体系的稳定，促进银行谨慎经营，保护存款人，稳定公共信息，从而建立高效率的银行体系。广义的银行安全网包括监管当局的谨慎性监管、中央银行的最后贷款人制度和存款保险制度。除了实行有效、高质的银行外部监管制度以及保持必要救助原则、维护市场严肃性的最后贷款人制度，建立与市场激励相容、适时根据风险程度调整保费的存款保险制度也是防范银行体系危机的必不可少的环节，但是目前我国还没有出台相关政策对其进行界定。

（二）加强外部管理

（1）监管当局进行谨慎性监管。强有力的银行监管一方面可限制银行从事高风险的活动，另一方面可迫使在银行危机发生后相关责任方必须承担相应的损失。为避免单个存款人及投资者的高成本监督以及纯粹市场监督的“免费搭便车”现象，银行监管必须以能够代表公众利益的政府监管为主。当前阶段，我国商业银行实施联席会议下的主监管制度，即以母公司或主体业务为分类依据，由银监会、保监会、证监会等行使对各类商业银行的主监管权，在有明确的制度和授权支撑的前提下，各分业监管机构有责任向主监管机构传送信息、协同检查等。有效的银行监管，必须注重外在约束与自我约束的有机统一。对于外在约束，要由多个监管部门、外部审计部门、市场监测体系的多功能合作。对内部约束，要求银行加强自身内部治理，第一，要实行适度、严格的资本充足率规定，即《巴塞尔协议》规定的8%；第二，加强银行信息披露：一方面要有关于银行总体情况的信息，包括银行的信用评级情况、银行的资本金比率、资产质量和利润状况，这部分信息主要面向普通存款人。另一方面要有全面的、详细的银行信息，，包括全部的财务报表、信用评级情况，这部分主要面向监管当局的专业分析人员。这两部分的完善提高了财务状况较差的银行的运营成本，却降低了财务状况较好的银行的运营成本，有助于经营良好的银行吸引资金，从而可利用市场约束力量迫使较差的银行加强各方面的工作，改善自身的财务状况。

参考文献

本文编号：15857