指数量化交易系统构建与整合研究——以创业板指数为例

发布时间：2018-04-16 03:12

  本文选题：指数 + 量化交易　； 参考：《财会月刊》2014年12期

【摘要】：指数化投资策略并不仅仅只有"长期持有"一种模式,将量化交易系统引入指数产品交易中可以明显改善投资业绩。本文以创业板指数为研究对象,结合多年来指数基金的实盘操作经验,提出"多品种、多周期、多模型、多参数"的全方位模型整合思路,通过构建专门的交易模组来指导交易,结果表明:在数据统计分析和实盘操作中,指数量化交易系统均取得了优良的业绩。
[Abstract]:Indexed investment strategy is not only a "long-term holding" model, the introduction of quantitative trading system into index product trading can significantly improve investment performance.In this paper, the gem index is taken as the research object, and combined with the experience of the index fund operation over the years, this paper puts forward a comprehensive model integration idea of "multi-variety, multi-cycle, multi-model, multi-parameter".By constructing a special transaction module to guide the transaction, the results show that the index quantitative trading system has achieved good performance in the data statistical analysis and real order operation.
【作者单位】： 广东省科技干部学院财金学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:12YJC790113) 广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(项目编号:2012WYM_0098) 国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:71103045)的资助
【分类号】：F832.51

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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2 刘白兰;朱臻;;双向交易背景下的指数基金量化投资研究[J];海南金融;2012年05期

【共引文献】

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【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

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