中小企业担保贷款的违约风险中性定价与担保费率厘定

发布时间：2018-05-19 23:11

  本文选题：中小企业 + 担保贷款　； 参考：《企业经济》2014年04期

【摘要】：基于风险中性原理,研究银行的贷款定价模型和担保机构的费率厘定方法,最终给出贷款利率与担保费率简单实用的表达式。基于风性中性的违约风险定价模型与担保费率厘定具有科学的理论依据,能够避免结构化模型的复杂性与高成本,排除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。本文的研究为担保贷款利率的确定与担保费率的厘定提供了实务上的参考,有助于银行和担保机构动态调整利率和费率,节约管理成本。
[Abstract]:Based on the principle of risk neutrality, this paper studies the loan pricing model of banks and the pricing method of guarantee institutions, and finally gives a simple and practical expression of loan interest rate and guarantee rate. The pricing model of default risk based on wind neutrality and the determination of guarantee rate have scientific theoretical basis, which can avoid the complexity and high cost of structured model and eliminate the pricing deviation caused by unreasonable setting of recovery rate in simplified model. The research in this paper provides a practical reference for the determination of the interest rate of secured loan and the determination of guarantee rate, which is helpful for banks and guarantee institutions to dynamically adjust the interest rate and save the management cost.
【作者单位】： 南京信息工程大学经济管理学院;南京晓庄学院经济与管理学院;
【基金】：教育部人文社科基金项目“内部公司治理对银行风险承担行为影响研究”(批准号:10YJC790149) 江苏高校优势学科建设工程项目
【分类号】：F276.3;F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1912105