基于客户信用评级的商业银行信贷管理研究

发布时间：2020-02-05 07:37

【摘要】：商业银行作为现代金融体系的核心,其平稳运行对于保持经济社会的健康稳定发展有着十分重要的作用。信用贷款是商业银行一项最基本的业务,信贷业务的经营状况和资产质量直接影响着银行的经营业绩和风险管控。随着金融市场的逐步全面开放,中国商业银行既面临着巨大的发展机遇,也面临着与外资银行以及其它金融机构激烈竞争的更大挑战。在新的市场环境下,存贷款利率差缩小和表外衍生产品的迅速发展使得商业银行的信贷管理日益复杂化。因此,对商业银行信贷管理进行全面深入的研究将有利于商业银行准确度量信用风险、完善信用评价体系、优化贷款定价及确定贷款额度,进而也有助于商业银行实现资源的优化配置,提高经营效率。本文结合理论分析和实证分析两种方法来研究基于客户信用评级的商业银行信贷管理。在理论分析部分,本文分别对信贷管理相关概念的界定、商业银行信贷管理的相关理论、商业银行信贷管理的流程、商业银行的客户信用评级进行简要讨论。首先阐述信贷及信贷管理的内涵,继而梳理现有商业银行信贷管理的理论脉络,接着刻画商业银行信贷管理的基本流程,最后探讨商业银行客户信用评级的概念、作用及方法。在实证分析部分,本文从商业银行客户信用风险的度量、经济市场化程度对商业银行客户信用评级的影响、商业银行客户信用评级体系的构建、商业银行贷款的定价、商业银行贷款额度的确定等5个方面出发,重点分析在客户信用评级的基础上系统研究商业银行信贷管理问题。首先,基于改进的KMV模型对商业银行的客户信用风险进行度量。研究发现,相对于传统的KMV模型,改进的KMV模型的信用风险度量精确度更高,更能准确反映客户的实际信用状况;其次,通过建立二元Logit模型考察经济市场化程度对商业银行客户信用评级的影响。研究结果表明,经济的市场化程度对商业银行客户信用评级具有倒U型的非线性影响。而且在政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织的发育和法律制度环境等5个市场化程度指标中,非国有经济的发展是经济市场化对客户信用评级造成影响的主要原因;再次,参考现有信用评级指标体系,引入信用风险大小和经济市场化程度指标,构建新的信用评级指标体系,并采用AHP方法确定评级指标的权重;然后,基于经典的CAPM模型构建基于客户信用评级的商业银行贷款定价模型。相对于传统贷款定价模型,本模型考虑进贷款基准利率、贷款客户信用等级与银行贷款利率之间关系这一因素,充分体现风险与收益相匹配的原则,有利于商业银行根据特定贷款业务的风险调整风险溢价,从而确定更为合理的贷款利率以完善信贷管理体系。同时,可以促使客户不断提升财务水平、偿债能力以提高信用等级,加强与银行全方位的合作以获得更低的贷款利率。接着,为考察客户的信用等级对商业银行授信额度的影响,以现有基于客户最大承债能力的商业银行授信额度确定模型为基础,加入客户信用等级变量,构建基于客户信用评级的商业银行授信额度确定模型。研究发现,商业银行应给予公司客户的授信额度一般随着客户的最高承债能力的增加而呈上升趋势。并且,客户的信用等级与商业银行给予的授信额度成正相关关系,客户的信用等级越高,商业银行融资同业占比控制线也越高,商业银行可授予的授信额度相应的也会越高。最后,本文就上述基于信用评级的信贷管理模型在商业银行应用中存在的障碍进行分析,并结合国外商业银行信贷管理的经验提出加强商业银行信贷管理的对策建议。
【图文】：

ROC曲线,ROC曲线,曲线

010年的ROC曲线

ROC曲线,ROC曲线,曲线

011年的ROC曲线
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4

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