组合投资的混料试验设计理论与方法

发布时间：2020-04-30 10:59

【摘要】：混料试验设计在工业、农业和科学试验中得到了广泛的应用，本文主要将混料试验设计理论与方法应用于组合投资之中，以新的视角研究了证券组合投资问题． 全文共分五章:第一章主要介绍了本文的研究背景、内容和意义． 第二章系统的介绍了混料试验设计的理论，包括常用的混料试验设计方法、回归方程预测值的方差函数、G-最优设计． 第三章回顾了国内外有关现代投资组合的理论发展与方法，以及有关证券组合投资风险最小化模型的文献． 第四章分别研究了同方差与异方差混料模型的组合分析，用试验设计的理论合理的解释组合投资中的风险和收益问题，，给出了在G最优设计下证券组合的最大风险达到最小的结论，并通过大量实例，算的组合风险最小时的投资比例系数． 第五章结语，阐述文章的主要结果．
【学位授予单位】：广州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

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本文编号：2645692