保险产品定价方法和一类保险精算模型研究

发布时间：2020-05-15 09:39

【摘要】：在改进原来的保险产品时，或开发新的产品时，都会遇到如何给保险产品定价等问题。因为定价是的合理与否决定了公司在运营上的成功和失败，目前，我国保险公司采用的都是国外保险业中一些常用的定价方法。为了公司的稳定发展和长久盈利，我们应根据产品分析不同的定价方法，以便达到在市场竞争中取胜的目的。 本文在传统保险产品定价方法研究基础上，以随机利率为研究前提，对保险公司在一段时间内的投保过程服从Poisson过程的保费收支情况进行了分析，分别讨论了保险公司收入和支出的精算现值，得到保险公司在一段时间内的保费计算模型。本文研究的主要内容为： 1.从保险公司的立场看，分析所面对的客户群体的统计特征，以投保户的投保过程服从Poisson过程的假设为前提，探讨保险公司在一段时间保费收入和支出的精算模型。本文以假设利率为随机利率开始，对传统的精算模型进行了改进，采取引入利息力为有漂移的随机Brown运动的随机过程，并根据保险公司投保户投保过程的特征，设定投保户在一段时间内的投保时刻服从均匀分布，而退保、死亡时刻均服从Gamma分布，并得到了相应的保费计算公式。最后对保险公司在一段时间内的收支情况进行讨论，，为公司的经营决策做出了指导分析。 2.在保险与金融经济相结合、金融市场高度发展的背景下，产品的定价需要做出相应地调整。本文针对金融保险的特点，总结并归纳了几种金融产品定价模型：资本资产定价模型(CAPM)、套利定价模型(APM)、期权定价模型（OPM）三种定价方法，并对它们的适应性进行了分析，将其引入到新型的保险产品定价中来。
【图文】：

表 1-1 1990 年～2011 年利率值日期 7/7/11 6/4/11 9/2/1126/12/1020/10/1023/12/0827/12/0830/10/08利率 3.50 3.25 3.00 2.75 2.50 2.25 2.52 3.60日期 9/10/08 16/9/0821/12/0715/9/07 22/8/07 21/7/07 19/5/07 18/3/07利率 3.87 4.14 4.14 3.87 3.60 3.33 3.06 2.79日期 19/8/06 28/4/06 17/3/0529/10/0421/2/02 10/6/99 7/12/98 1/7/98利率 2.52 2.25 2.25 2.25 1.98 2.25 3.78 4.77日期 25/3/9823/10/9723/8/96 1/5/96 11/7/93 15/5/93 21/4/91 21/8/90利率 5.22 5.67 7.47 9.18 10.98 9.18 7.56 8.46图表 1-1 是我国的利率在 1990 年～2011 年利率的走势图。

图 5-1 保险费用的组成部分总保费的精算现值=净保费的精算现值+附加保费的精算现值这种总保费的计算方法称为净保费加成法，也就是先计算净保费，再根据精算现值相等的原则把费用与预期利润分摊到每一年的保费中确定总保费。以下介绍几种传统的定价方法。5.2.1 固定比例法固定比例法是计算总保费的一种简化方法。基本思想是根据过去经验估计附加保费占总保费的比例e，然后在净保费 P 的基础上计算总保费 Z，以a 表示单位生存年金精算现值，则有：(1 )Pa AP Z ePZ
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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本文编号：2664833