多险种Poisson-Geometric风险模型的研究

发布时间：2020-10-23 02:06

　　风险理论是当前精算和数学界研究的热门话题，其中破产论的研究在概率论上具有较大的理论意义和很强的实际应用背景。自经典的破产理论诞生以后，精算界和数学界对此做了很多研究，从不同方面对经典模型进行了推广，并取得了一定的成果。本文在已有成果基础上做了进一步的研究，主要包括以下几个方面：首先，将单险种的复合poisson过程推广到双险种双复合Poisson-Geometric风险模型；其次，对常利率或是随机利率下的风险模型进行了推广，建立了模糊利率下带干扰的双险种复合Poisson-Geometric风险模型；最后，将模糊利率下带干扰的双险种复合Poisson-Geometric风险模型又推广到了模糊利率下的多险种复合Poisson-Geometric风险模型。
【学位单位】：南华大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2012
【中图分类】：F224;F840
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章绪论
    1.1 问题产生的历史背景
    1.2 当前国内外的研究状况及成果
    1.3 本文的主要研究内容和创新之处
第二章相关基础知识
    2.1 复合 Poisson-Geometric 过程
    2.2 鞅论
    2.3 布朗运动
    2.4 模糊理论
    2.5 破产概率
第三章双险种双复合 Poisson-Geometric 风险模型
    3.1 建立模型
    3.2 主要结论
    3.3 本章小结
第四章模糊利率下复合Poisson-Geometric风险模型
    4.1 模糊利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
    4.2 模糊利率下多险种复合 Poisson-Geometric 风险模型
    4.3 本章小结
参考文献
附录
致谢

【参考文献】

相关期刊论文前10条

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3 方世祖;罗建华;;双复合Poisson风险模型[J];纯粹数学与应用数学;2006年02期

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10 于文广;黄玉娟;;多险种风险模型下的时间盈余过程[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年11期

相关硕士学位论文前1条

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