基于EEMD的中美股市联动性分析

发布时间：2021-03-03 11:17

　　运用集成经验模态分解（EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition）对不同周期下的中美股市联动性进行分析,结果表明:短周期下中国股市对于美国股市的冲击反应敏感,但美国股市消化中国股市的冲击较快,两者之间联动性较弱且存在差异性;中周期下中美股市联动效应显著,且波动具有较高的持续性;长周期下美国股市的波动对中国股市的影响相对较大,美国股市波动是中国股市的格兰杰成因,而中国股市不是美国股市波动的格兰杰成因。 

【文章来源】：广西大学学报(哲学社会科学版). 2019,41(01)CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、引言及文献综述
二、研究方法
三、实证设计及分析
    （一） 数据描述
    （三） IMF重组及其分析
    （四） 波动关联性分析
        1. 短期波动关联性分析
        2. 中周期波动关联性分析
        3. 中长周期波动关联性分析
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国与G7国家股市间的联动性分析——基于金融危机视角[J]. 徐海峰.  厦门大学学报(哲学社会科学版). 2018(03)
[2]股市互联、尾部风险传染与系统重要性市场——基于多元分位数回归模型的分析[J]. 曾裕峰,温湖炜,陈学彬.  国际金融研究. 2017(09)
[3]中国与欧美股票市场的联动性分析[J]. 张橙.  社会科学战线. 2017(06)
[4]基于沪港通前后沪港和沪美股市联动性的比较分析[J]. 裴延华,余万林.  武汉金融. 2017(04)
[5]中、美两国股票指数联动性的实证研究[J]. 陈丽莎,唐旭,马岩.  金融经济. 2017(04)
[6]国际股票市场联动的影响路径与机制研究[J]. 李岸,夏越,乔海曙.  南京社会科学. 2016(07)
[7]基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究[J]. 唐振鹏,周熙雯,黄友珀,陈尾虹.  中国管理科学. 2015(S1)
[8]金融自由化、贸易强度与股市联动——来自中美市场的证据[J]. 龚金国,史代敏.  国际金融研究. 2015(06)
[9]危机冲击、市场时变联动与风险跨国传染途径——基于中美股票市场样本数据的实证研究[J]. 朱正,贺根庆.  中央财经大学学报. 2015(05)
[10]中美股市联动性——基于极大重叠离散小波变换的研究[J]. 王健.  世界经济文汇. 2014(02)



本文编号：3061169