商业银行个人住房贷款信用风险宏观压力测试研究
发布时间：2021-07-08 18:05
2008年美国次贷危机的直接引发原因即次级个人住房贷款的大量违约。我国个人住房贷款业务自1998年开展以来，迅猛增长，目前个人住房贷款余额已占商业银行总贷款余额的约10%。在面临当前房地产成为政府重点调控行业、央行已连续几次加息、欧洲主权债务发展方向不明确、世界经济进入危机后复苏乏力的情形下，我国商业银行个人住房贷款业务的宏观信用风险亟待关注。本文从宏观的角度研究压力测试在个人住房贷款信用风险防范中的应用。文章首先介绍了压力测试与信用风险管理的基础理论，对相关概念进行界定并分析其内涵、对相关理论进行梳理。然后针对我国个人住房贷款发展的实际情况进行简要分析，探讨了个人住房贷款迅速发展的原因以及其风险来源及风险特点，并在此基础上对个人住房贷款信用风险的传导及传染机制进行分析。采取历史情景法与假设情景法相结合来设计压力情景，参照美国2008年金融危机时期各项数据的变化情况设定GDP增长率、基准利率、个人可支配收入的压力值，并以2011年银监会给出的对商业银行房地产贷款压力测试中房价的压力值为标准，建立宏观压力测试模型，模拟并分析了受到压力冲击之后的一年内各项指标的动态变化情况。结果表明，在受...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国历年城镇人口及城镇化率
商业 银 行个 人住 房 贷款 信 用风 险 宏观 压 力测 试 研 究 贷 款 者 收 入 下 降 ， 还 款 意 愿 降 低 ； 同 时 房 屋 价 值 下 跌 ， 当 贷 款 价 值 比 （ 贷 款与 抵 押 品 价 值 之 比 ） 大 于 1 时 ， 贷 款 者 很 可 能 会 选 择 理 性 违 约 ， 让 银 行 来 承价 下 跌 的 损 失 。 因 此 个 人 住 房 贷 款 不 良 率 上 升 ， 其 资 产 质 量 下 降 。图 3 . 1 是 2 0 0 4 年 到 2 0 1 1 年 3 2 个 季 度 G D P 增 长 率 与 商 品 房 市 场 的 相 关比 较 。通 过 下 图 可 以 看 出 ，当 出 现 较 大 的 金 融 风 险 事 件（ 如 2 0 0 9 年 第 一 季 度金 融 危 机 时 ）， G D P 增 长 率 与 房 价 和 住 房 开 发 投 资 额 变 动 方 向 和 幅 度 大 抵 一均 在 2 0 0 9 年 第 一 季 度 大 幅 下 滑 ， 之 后 再 反 弹 。
硕士 学 位论 文 的 低 利 率 政 策 使 房 价 增 长 率 迅 速 提 升 ，2 0 1 1 年 以 来 央 行 逐 渐 提 高 利 率 ，房 率 相 应 下 降 。另 外 ，提 高 二 套 房 三 套 房 首 付 比 例 是 有 效 抑 制 住 房 投 资 / 投 机的 货 币 政 策 手 段 之 一 。3 、行 政 手 段 。我 国 的 经 济 发 展 模 式 是 一 个 市 场 经 济经 济 结 合 的 模 式 。 为 了 抑 制 房 地 产 市 场 过 热 现 象 、 防 止 房 地 产 市 场 泡 沫 突可 能 产 生 的 各 种 不 良 后 果 ，从 2 0 1 0 年 4 月 北 京 出 台 的 房 价 调 控 “ 国 十 条 ” 首限 购 令 开 始 ， 各 城 市 相 继 出 台 了 二 套 房 或 三 套 房 限 购 令 。 除 了 限 购 令 之 外还 可 以 通 过 加 强 进 入 房 地 产 市 场 的 土 地 审 批 力 度 ， 来 控 制 房 地 产 市 场 投 资以 上 调 控 政 策 均 会 减 少 个 人 住 房 贷 款 需 求 。 对 于 已 存 在 的 个 人 住 房 贷增 加 还 款 成 本 ， 并 且 其 调 节 成 果 （ 房 价 下 跌 ） 会 通 过 影 响 贷 款 价 值 比 而 提住 房 贷 款 不 良 率 。
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国银行间市场的风险传染效应研究[J]. 彭寿康,陈超. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2011(06)
[2]中国房地产行业与金融行业的风险传染实证分析[J]. 陈春蓉. 商品与质量. 2011(S7)
[3]商业银行房地产贷款信用风险定量压力测试方法研究[J]. 沙磊,焦桂梅. 南方金融. 2011(05)
[4]全国房地产业信用风险压力测试分析[J]. 杨晋丽,沈琨. 云南财经大学学报. 2011(01)
[5]房价下跌对我国商业银行个人住房信贷带来的冲击——基于银行压力测试房价敏感性分析方法[J]. 方舟. 金融理论与实践. 2011(01)
[6]银行风险传染随机模型研究[J]. 李守伟,何建敏,龚晨. 统计与信息论坛. 2010(12)
[7]后危机时代宏观压力测试研究[J]. 杨晓奇. 新金融. 2010(11)
[8]个人住房贷款系统性风险的分析和防范对策[J]. 赵蕾,胡明娟. 中国房地产金融. 2010(10)
[9]银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角[J]. 王书斌,王雅俊. 金融与经济. 2010(07)
[10]我国个人住房贷款违约因素实证分析[J]. 陈国进,刘学. 投资研究. 2010(05)
博士论文
[1]中国大中城市房地产泡沫的检验及成因分析[D]. 黄鹤.哈尔滨工业大学 2008
本文编号：3272068
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国历年城镇人口及城镇化率
商业 银 行个 人住 房 贷款 信 用风 险 宏观 压 力测 试 研 究 贷 款 者 收 入 下 降 ， 还 款 意 愿 降 低 ； 同 时 房 屋 价 值 下 跌 ， 当 贷 款 价 值 比 （ 贷 款与 抵 押 品 价 值 之 比 ） 大 于 1 时 ， 贷 款 者 很 可 能 会 选 择 理 性 违 约 ， 让 银 行 来 承价 下 跌 的 损 失 。 因 此 个 人 住 房 贷 款 不 良 率 上 升 ， 其 资 产 质 量 下 降 。图 3 . 1 是 2 0 0 4 年 到 2 0 1 1 年 3 2 个 季 度 G D P 增 长 率 与 商 品 房 市 场 的 相 关比 较 。通 过 下 图 可 以 看 出 ，当 出 现 较 大 的 金 融 风 险 事 件（ 如 2 0 0 9 年 第 一 季 度金 融 危 机 时 ）， G D P 增 长 率 与 房 价 和 住 房 开 发 投 资 额 变 动 方 向 和 幅 度 大 抵 一均 在 2 0 0 9 年 第 一 季 度 大 幅 下 滑 ， 之 后 再 反 弹 。
硕士 学 位论 文 的 低 利 率 政 策 使 房 价 增 长 率 迅 速 提 升 ，2 0 1 1 年 以 来 央 行 逐 渐 提 高 利 率 ，房 率 相 应 下 降 。另 外 ，提 高 二 套 房 三 套 房 首 付 比 例 是 有 效 抑 制 住 房 投 资 / 投 机的 货 币 政 策 手 段 之 一 。3 、行 政 手 段 。我 国 的 经 济 发 展 模 式 是 一 个 市 场 经 济经 济 结 合 的 模 式 。 为 了 抑 制 房 地 产 市 场 过 热 现 象 、 防 止 房 地 产 市 场 泡 沫 突可 能 产 生 的 各 种 不 良 后 果 ，从 2 0 1 0 年 4 月 北 京 出 台 的 房 价 调 控 “ 国 十 条 ” 首限 购 令 开 始 ， 各 城 市 相 继 出 台 了 二 套 房 或 三 套 房 限 购 令 。 除 了 限 购 令 之 外还 可 以 通 过 加 强 进 入 房 地 产 市 场 的 土 地 审 批 力 度 ， 来 控 制 房 地 产 市 场 投 资以 上 调 控 政 策 均 会 减 少 个 人 住 房 贷 款 需 求 。 对 于 已 存 在 的 个 人 住 房 贷增 加 还 款 成 本 ， 并 且 其 调 节 成 果 （ 房 价 下 跌 ） 会 通 过 影 响 贷 款 价 值 比 而 提住 房 贷 款 不 良 率 。
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国银行间市场的风险传染效应研究[J]. 彭寿康,陈超. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2011(06)
[2]中国房地产行业与金融行业的风险传染实证分析[J]. 陈春蓉. 商品与质量. 2011(S7)
[3]商业银行房地产贷款信用风险定量压力测试方法研究[J]. 沙磊,焦桂梅. 南方金融. 2011(05)
[4]全国房地产业信用风险压力测试分析[J]. 杨晋丽,沈琨. 云南财经大学学报. 2011(01)
[5]房价下跌对我国商业银行个人住房信贷带来的冲击——基于银行压力测试房价敏感性分析方法[J]. 方舟. 金融理论与实践. 2011(01)
[6]银行风险传染随机模型研究[J]. 李守伟,何建敏,龚晨. 统计与信息论坛. 2010(12)
[7]后危机时代宏观压力测试研究[J]. 杨晓奇. 新金融. 2010(11)
[8]个人住房贷款系统性风险的分析和防范对策[J]. 赵蕾,胡明娟. 中国房地产金融. 2010(10)
[9]银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角[J]. 王书斌,王雅俊. 金融与经济. 2010(07)
[10]我国个人住房贷款违约因素实证分析[J]. 陈国进,刘学. 投资研究. 2010(05)
博士论文
[1]中国大中城市房地产泡沫的检验及成因分析[D]. 黄鹤.哈尔滨工业大学 2008
本文编号：3272068
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/zbyz/3272068.html
